汇率期权与外汇买卖合约(已知纽约外汇市场即期汇率为USD1/CHF=1.5340,三个月远期瑞士法郎贴水30点。又知1？)
1. 已知纽约外汇市场即期汇率为USD1/CHF=1.5340,三个月远期瑞士法郎贴水30点。又知1？
即期汇率为USD1/CHF=1.5340,远期汇率美元升水USD1/CHF=(1.5340+0.0030)=1.5370即期利率高的货币瑞士法郎贴水,利率差6.5%-5.1%=1.4%(1)掉期成本率:0.0030*4/1.5340=0.78%,小于利差,抵补套利可以获利.(2)操作:将美元即期兑换成瑞士法郎,进行三个月投资,同时卖出三个月瑞士法郎投资本利的远期,三个月后瑞士法郎投资本利收回,按远期合同兑换成美元,减去美元投资的机会成本,即为获利:1000000*1.5340*(1+6.5%/4)/1.5370-1000000*(1+5.1%/4)=1516
2. 期权里的协定汇率什么意思？
一般汇率期权，是期权的一种，相对于股票期权、指数期权等其他种类的期权来说，外汇期权买卖的是外汇，即期权买方在向期权卖方支付相应期权费后获得一项权利，即期权买方在支付一定数额的期权费后，有权在约定的到期日按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币，同时权利的买方也有权不执行上述买卖合约。
3. 已知纽约外汇市场即期汇率为USD1/CHF=1.5340,三个月远期瑞士法郎贴水30点。又知1？
即期汇率为USD1/CHF=1.5340,远期汇率美元升水USD1/CHF=(1.5340+0.0030)=1.5370即期利率高的货币瑞士法郎贴水,利率差6.5%-5.1%=1.4%(1)掉期成本率:0.0030*4/1.5340=0.78%,小于利差,抵补套利可以获利.(2)操作:将美元即期兑换成瑞士法郎,进行三个月投资,同时卖出三个月瑞士法郎投资本利的远期,三个月后瑞士法郎投资本利收回,按远期合同兑换成美元,减去美元投资的机会成本,即为获利:1000000*1.5340*(1+6.5%/4)/1.5370-1000000*(1+5.1%/4)=1516
4. 外汇期权交易的优缺点？
外汇期权交易指的是公司与银行约定在未来某个日期以一个约定的汇率购买或出售一笔外汇。
这样的交易优点是可以帮助公司锁定外汇风险，避免汇率波动所带来的损失。
缺点是，银行会收取交易费用，并且公司会失去汇率波动带来的汇兑收益。
5. 期权里的协定汇率什么意思？
一般汇率期权，是期权的一种，相对于股票期权、指数期权等其他种类的期权来说，外汇期权买卖的是外汇，即期权买方在向期权卖方支付相应期权费后获得一项权利，即期权买方在支付一定数额的期权费后，有权在约定的到期日按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币，同时权利的买方也有权不执行上述买卖合约。
6. 外汇期权交易的优缺点？
外汇期权交易指的是公司与银行约定在未来某个日期以一个约定的汇率购买或出售一笔外汇。
这样的交易优点是可以帮助公司锁定外汇风险，避免汇率波动所带来的损失。
缺点是，银行会收取交易费用，并且公司会失去汇率波动带来的汇兑收益。
7. 期权里的协定汇率什么意思？
一般汇率期权，是期权的一种，相对于股票期权、指数期权等其他种类的期权来说，外汇期权买卖的是外汇，即期权买方在向期权卖方支付相应期权费后获得一项权利，即期权买方在支付一定数额的期权费后，有权在约定的到期日按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币，同时权利的买方也有权不执行上述买卖合约。
8. 已知纽约外汇市场即期汇率为USD1/CHF=1.5340,三个月远期瑞士法郎贴水30点。又知1？
即期汇率为USD1/CHF=1.5340,远期汇率美元升水USD1/CHF=(1.5340+0.0030)=1.5370即期利率高的货币瑞士法郎贴水,利率差6.5%-5.1%=1.4%(1)掉期成本率:0.0030*4/1.5340=0.78%,小于利差,抵补套利可以获利.(2)操作:将美元即期兑换成瑞士法郎,进行三个月投资,同时卖出三个月瑞士法郎投资本利的远期,三个月后瑞士法郎投资本利收回,按远期合同兑换成美元,减去美元投资的机会成本,即为获利:1000000*1.5340*(1+6.5%/4)/1.5370-1000000*(1+5.1%/4)=1516
9. 已知纽约外汇市场即期汇率为USD1/CHF=1.5340,三个月远期瑞士法郎贴水30点。又知1？
即期汇率为USD1/CHF=1.5340,远期汇率美元升水USD1/CHF=(1.5340+0.0030)=1.5370即期利率高的货币瑞士法郎贴水,利率差6.5%-5.1%=1.4%(1)掉期成本率:0.0030*4/1.5340=0.78%,小于利差,抵补套利可以获利.(2)操作:将美元即期兑换成瑞士法郎,进行三个月投资,同时卖出三个月瑞士法郎投资本利的远期,三个月后瑞士法郎投资本利收回,按远期合同兑换成美元,减去美元投资的机会成本,即为获利:1000000*1.5340*(1+6.5%/4)/1.5370-1000000*(1+5.1%/4)=1516
10. 外汇期权交易的优缺点？
外汇期权交易指的是公司与银行约定在未来某个日期以一个约定的汇率购买或出售一笔外汇。
这样的交易优点是可以帮助公司锁定外汇风险，避免汇率波动所带来的损失。
缺点是，银行会收取交易费用，并且公司会失去汇率波动带来的汇兑收益。
11. 外汇期权的原理？
外汇期权（foreign exchange options）也称为货币期权，指合约购买方在向出售方支付一定期权费后，所获得的在未来约定日期或一定时间内，按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。 外汇期权是期权的一种，相对于股票期权、指数期权等其他种类的期权来说，外汇期权买卖的是外汇，即期权买方在向期权卖方支付相应期权费后获得一项权利，即期权买方在支付一定数额的期权费后，有权在约定的到期日按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币，同时权利的买方也有权不执行上述买卖合约。
12. 外汇期权交易的优缺点？
外汇期权交易指的是公司与银行约定在未来某个日期以一个约定的汇率购买或出售一笔外汇。
这样的交易优点是可以帮助公司锁定外汇风险，避免汇率波动所带来的损失。
缺点是，银行会收取交易费用，并且公司会失去汇率波动带来的汇兑收益。
13. 外汇期权的原理？
外汇期权（foreign exchange options）也称为货币期权，指合约购买方在向出售方支付一定期权费后，所获得的在未来约定日期或一定时间内，按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。 外汇期权是期权的一种，相对于股票期权、指数期权等其他种类的期权来说，外汇期权买卖的是外汇，即期权买方在向期权卖方支付相应期权费后获得一项权利，即期权买方在支付一定数额的期权费后，有权在约定的到期日按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币，同时权利的买方也有权不执行上述买卖合约。
14. 外汇期权的原理？
外汇期权（foreign exchange options）也称为货币期权，指合约购买方在向出售方支付一定期权费后，所获得的在未来约定日期或一定时间内，按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。 外汇期权是期权的一种，相对于股票期权、指数期权等其他种类的期权来说，外汇期权买卖的是外汇，即期权买方在向期权卖方支付相应期权费后获得一项权利，即期权买方在支付一定数额的期权费后，有权在约定的到期日按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币，同时权利的买方也有权不执行上述买卖合约。
15. 期权里的协定汇率什么意思？
一般汇率期权，是期权的一种，相对于股票期权、指数期权等其他种类的期权来说，外汇期权买卖的是外汇，即期权买方在向期权卖方支付相应期权费后获得一项权利，即期权买方在支付一定数额的期权费后，有权在约定的到期日按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币，同时权利的买方也有权不执行上述买卖合约。
16. 外汇期权的原理？
外汇期权（foreign exchange options）也称为货币期权，指合约购买方在向出售方支付一定期权费后，所获得的在未来约定日期或一定时间内，按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。 外汇期权是期权的一种，相对于股票期权、指数期权等其他种类的期权来说，外汇期权买卖的是外汇，即期权买方在向期权卖方支付相应期权费后获得一项权利，即期权买方在支付一定数额的期权费后，有权在约定的到期日按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币，同时权利的买方也有权不执行上述买卖合约。
