股指期货合约的理论价格计算
中亿财经网
kefu01
2023-11-15 02:12:35
一、股指期货合约的理论价格计算
根据F=(S-P)e^rt计算
S为即期价格也就是100万,P是现金红利折现也就是1/(1+0.5%)=9950元,r=6%,t=3/12=0.25,e为常数,最后答案算出来101511,约等于B选项,这是由于在进行折现时候的误差造成的
二、期货理论价格公式0.1667是什么
是不是0.617啊,黄金分割比值,0.618和0.382的比值
三、关于股指期货的计算问题
理论价格=1953.12*[1+(4.8%-2.75%)*(1/12)]
TC=1953.12*(0.3%+0.1%+0.5%+0.2%)+1953.12*0.3%*(1/12)+0.2+0.2
无套利区间(理论价格-TC,理论价格+TC)