美联储加息25个基点并暗示暂停,鲍威尔称“现在降息为时过早”
1. var1和var2股票指标什么意思?
股票VAR1VAR2股票指标的意思:
它可以有三种含义,首先第一种含义:它是我们经常在公式中使用的一个自定义的名称。例如,将VAR1改为A,即REF(A,2)代表2 日,之前的A的值,但必须先定义A。定义格式为:
A:2
A:=MACD.DIF;
当然,不管怎么定义,都必须在REF之前,也就是A:2。VAR1在公式中有一个更熟悉的名字,REF。REF的意思代表过去,用法是:REF(X,A),指A周期之前的X值。
例如,REF(CLOSE,1)表示前一个周期的收盘价,昨天在线上日收盘,因此,无论是哪种公式,var1都必须放在公式的第一行。
第二种含义是股票的技术指标,相对于基础分析。可以通过对公司的相关信息和技术指标来反应记录衡量股价。以此为基础的技术指标的主要内容是从股价、成交量或波动指数等数据中计算出来的。
当虚线变红时,价格呈下降趋势。当虚线变绿时,价格在上涨。当虚线从红色变成绿色,做多;从绿色变成红色,做空使用适当的止损来保护虚假信号造成的损失。
第三种含义是:风险价值。是指在一定的置信水平和一定的持有期限内,某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失。
例如:一位基金经理希望确保他管理的基金在未来10天内价值损失不超过100万美元,概率为95%。那么我们可以把它写成:
Prob(ΔV<-$1,000,000)=5%
其中Δv是投资组合价值的变化。
Prob(ΔV<-VaR)=1-X%
其中x %是置信水平,在上面的例子中是95%。
综上,我们分析了股票VAR1VAR2什么意思。主要是三种情况,一是公式的自定义指标、二是股票技术指标、三是代表风险价值。每种情况的不同,VAR1VAR2表示的意思也不相同。
2. var三种计算法优缺点
var三种计算法优点:能够计算出在未来指定的一段时间内策略产生的可能性,系统开发者和风险经理通常会利用利用一些比较传统的方法,让交易者了解到有关量化投资策略风险的很多特性,可以确定这样的账户每日可能会超过定额亏损的次数,每日可能超过额定亏损的次数,非常有效的去分析当前策略应建头寸之外的额外头寸是会减少还是增加系统风险。
缺点:不是一个关于管理价格风险问题的最全面的解决方案。
3. 风控指标是什么?
1、日常分事前、事中、事后风控2、事前风控:主要是看看产品里面的重要参数设置的合适与否。比如,预警线清盘线;期货产品在各个净值的合约价格倍数、隔夜期货合约价格倍数、单个合约占比;量化对冲产品里面敞口的设置等等。
同时要注意识别其他类型的风险并在合同里面加以限制,这些主要是一些人为因素。
3、事中风控:有一个人盯着日内的交易有没有出什么乱子,错误异常情况啊(比如波动率异常),有没有违反风控规定啊(比如仓位超标,击穿风控线)。
4、事后风控:算一大堆指标,出风控报告。最基本的比如一些指标的计算sd,beta,sharpe,var,cvar等等;还有就是统计一下仓位情况、股票的话板块和行业分布等等;然后情景分析压力测试;复杂一点就是barra那样的归因。
4. var和期望的关系?
风险价值(VaR)与期望损失(ES)--- 衡量极端损失的风险度量指标。比起收益率波动幅度,投资者往往更为关心投资组合的极端损失风险,VaR与ES即为衡量投资组合极端损失风险的常用指标。VaR的含义为在一定的概率水平下,某一投资组合在未来特定时期内的最大可能损失;而ES的含义为当投资组合的损失超过VaR阀值时所遭受的平均损失程度。由于ES在VaR的基础上进一步考虑了出现极端情况时的平均损失程度,因此可以更为完整地衡量一个投资组合的极端损失风险。
5. var是什么概率论?
概率论VAR是表示概率分布中的方差。概率论中方差用来度量随机变量和其数学期望(即均值)之间的偏离程度。
种类:
1、离散型方差
2、连续型方差
在金融风险管理中,VaR方法(Value at Risk,简称VaR),称为风险价值模型,也称受险价值方法、在险价值方法。
其含义指:在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是指,在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。