价格波动率指标(期货波动率的计算方法？)
1. 期货波动率的计算方法？
期货波动率计算公式(期货历史波动率计算公式)期货波动率不是数值确定的,而是先要确定波动率的高低,再对波动率的范围进行相应的数值确定。
期货波动率的公式如下：
期货波动率计算公式:期货波动率=(当日结算价*交易单位)*合约乘数*成交价格*交易单位*波动率
首先来看看交易单位:
1、期货品种的期货波动率计算公式:期货波动率=上一交易日结算价*交易单位*手数*保证金率
2、波动率=当日结算价*交易单位*波动率。
2. 物价波动率怎样算？
将在各类商品中选取的样本的本期市场单价减去上期单价再乘以百分比，其计算结果就是物价变动指数。
3. 怎么看股票的波动率？
波动率的计算： 江恩理论认为，波动率分上升趋势的波动率计算方法和下降趋势的波动率计算方法。
1、上升趋势的波动率计算方法是：在上升趋势中，底部与底部的距离除以底部与底部的相隔时间，取整。
上升波动率=（第二个底部-第一个底部）/两底部的时间距离 2、下降趋势的波动率计算方法是：在下降趋势中，顶部与顶部的距离除以顶部与顶部的相隔时间，取整。
并用它们作为坐标刻度在纸上绘制。
下降波动率=（第二个顶部-第一个顶部）/两顶部的时间距离 拓展资料： 股市波动率的类型：
1、实际波动率 实际波动率又称作未来波动率，它是指对期权有效期内投资回报率波动程度的度量，由于投资回报率是一个随机过程，实际波动率永远是一个未知数。
或者说，实际波动率是无法事先精确计算的，人们只能通过各种办法得到它的估计值。
2、历史波动率 历史波动率是指投资回报率在过去一段时间内所表现出的波动率，它由标的资产市场价格过去一段时间的历史数据（即St的时间序列资料）反映。
这就是说，可以根据{St}的时间序列数据，计算出相应的波动率数据，然后运用统计推断方法估算回报率的标准差，从而得到历史波动率的估计值。
显然，如果实际波动率是一个常数，它不随时间的推移而变化，则历史波动率就有可能是实际波动率的一个很好的近似。
3、预测波动率 预测波动率又称为预期波动率，它是指运用统计推断方法对实际波动率进行预测得到的结果，并将其用于期权定价模型，确定出期权的理论价值。
因此，预测波动率是人们对期权进行理论定价时实际使用的波动率。
这就是说，在讨论期权定价问题时所用的波动率一般均是指预测波动率。
需要说明的是，预测波动率并不等于历史波动率。
4、隐含波动率 隐含波动率是期权市场投资者在进行期权交易时对实际波动率的认识，而且这种认识已反映在期权的定价过程中。
从理论上讲，要获得隐含波动率的大小并不困难。
由于期权定价模型给出了期权价格与五个基本参数（St，X，r，T-t和σ）之间的定量关系，只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入期权定价模型，就可以从中解出惟一的未知量σ，其大小就是隐含波动率。
因此，隐含波动率又可以理解为市场实际波动率的预期。 参考链接：：波动率指数
4. k线波动率计算公式？
K线波动率是技术分析中用来衡量某个金融资产价格波动性的指标，其计算公式如下：
首先需要计算出一定时间内该金融资产的价格变化范围（即最高价与最低价之差），通常取一天作为计算周期；
然后将每日价格变化范围进行平方，并将其累加起来，得到一个总的价格变化范围的平方和S；
最后根据这个平方和S，利用以下公式计算K线波动率：
K线波动率 = S / (n-1)其中，n表示计算周期内的天数，通常取20天或者30天。
需要注意的是，在实际应用中，也有些许不同的计算方法，但总体思路都是通过计算价格变化范围的平方和来衡量价格波动性。
5. NEN指标的中轨线相当于多少日均线？
NEN指标的中轨线相当于20日均线。因为NEN指标是由短期均线、长期均线和波动率指标组合而成的，其中短期均线取5日、长期均线取30日。而根据股票技术分析理论，在股票交易中使用20日均线比较普遍，也经常被用作中短期趋势的参考线。因此，NEN指标的中轨线取20日均线是比较合理的选择。此外，NEN指标的上轨线和下轨线分别是根据波动率指标计算得出，用于显示价格的波动范围。当价格出现异常波动时，上下轨线会发生变化，从而帮助投资者判断市场情况。
