外汇远期套利实际案例分析(期货市场，同品种商品跨期套利，有何风险，求行家给我分析一下？)
1. 期货市场，同品种商品跨期套利，有何风险，求行家给我分析一下？
期货书上说的套利无风险，只是相对的，只要你参与了期货交易，风险无时无刻不存在。
一般来说，套利是比较安全的，但是也有例外，最害怕遇到逼仓行情。
例如，2010年的棉花，通常情况下，棉花的近远期合约合理价差在600---800元左右，但是当时基本面比较利多近期合约，使得棉花的近远期合约价差最大时候超过了4000元。
我一个朋友就是在那次的棉花行情中做了熊市套利，一直持仓到交割月的前一个月的下旬，才不得不砍仓出局，损失200多万。
2. 已知纽约外汇市场即期汇率为USD1/CHF=1.5340,三个月远期瑞士法郎贴水30点。又知1？
即期汇率为USD1/CHF=1.5340,远期汇率美元升水USD1/CHF=(1.5340+0.0030)=1.5370即期利率高的货币瑞士法郎贴水,利率差6.5%-5.1%=1.4%(1)掉期成本率:0.0030*4/1.5340=0.78%,小于利差,抵补套利可以获利.(2)操作:将美元即期兑换成瑞士法郎,进行三个月投资,同时卖出三个月瑞士法郎投资本利的远期,三个月后瑞士法郎投资本利收回,按远期合同兑换成美元,减去美元投资的机会成本,即为获利:1000000*1.5340*(1+6.5%/4)/1.5370-1000000*(1+5.1%/4)=1516
3. 期货市场，同品种商品跨期套利，有何风险，求行家给我分析一下？
期货书上说的套利无风险，只是相对的，只要你参与了期货交易，风险无时无刻不存在。
一般来说，套利是比较安全的，但是也有例外，最害怕遇到逼仓行情。
例如，2010年的棉花，通常情况下，棉花的近远期合约合理价差在600---800元左右，但是当时基本面比较利多近期合约，使得棉花的近远期合约价差最大时候超过了4000元。
我一个朋友就是在那次的棉花行情中做了熊市套利，一直持仓到交割月的前一个月的下旬，才不得不砍仓出局，损失200多万。
4. 已知纽约外汇市场即期汇率为USD1/CHF=1.5340,三个月远期瑞士法郎贴水30点。又知1？
即期汇率为USD1/CHF=1.5340,远期汇率美元升水USD1/CHF=(1.5340+0.0030)=1.5370即期利率高的货币瑞士法郎贴水,利率差6.5%-5.1%=1.4%(1)掉期成本率:0.0030*4/1.5340=0.78%,小于利差,抵补套利可以获利.(2)操作:将美元即期兑换成瑞士法郎,进行三个月投资,同时卖出三个月瑞士法郎投资本利的远期,三个月后瑞士法郎投资本利收回,按远期合同兑换成美元,减去美元投资的机会成本,即为获利:1000000*1.5340*(1+6.5%/4)/1.5370-1000000*(1+5.1%/4)=1516
5. 已知纽约外汇市场即期汇率为USD1/CHF=1.5340,三个月远期瑞士法郎贴水30点。又知1？
即期汇率为USD1/CHF=1.5340,远期汇率美元升水USD1/CHF=(1.5340+0.0030)=1.5370即期利率高的货币瑞士法郎贴水,利率差6.5%-5.1%=1.4%(1)掉期成本率:0.0030*4/1.5340=0.78%,小于利差,抵补套利可以获利.(2)操作:将美元即期兑换成瑞士法郎,进行三个月投资,同时卖出三个月瑞士法郎投资本利的远期,三个月后瑞士法郎投资本利收回,按远期合同兑换成美元,减去美元投资的机会成本,即为获利:1000000*1.5340*(1+6.5%/4)/1.5370-1000000*(1+5.1%/4)=1516
6. 已知纽约外汇市场即期汇率为USD1/CHF=1.5340,三个月远期瑞士法郎贴水30点。又知1？
即期汇率为USD1/CHF=1.5340,远期汇率美元升水USD1/CHF=(1.5340+0.0030)=1.5370即期利率高的货币瑞士法郎贴水,利率差6.5%-5.1%=1.4%(1)掉期成本率:0.0030*4/1.5340=0.78%,小于利差,抵补套利可以获利.(2)操作:将美元即期兑换成瑞士法郎,进行三个月投资,同时卖出三个月瑞士法郎投资本利的远期,三个月后瑞士法郎投资本利收回,按远期合同兑换成美元,减去美元投资的机会成本,即为获利:1000000*1.5340*(1+6.5%/4)/1.5370-1000000*(1+5.1%/4)=1516
7. 期货市场，同品种商品跨期套利，有何风险，求行家给我分析一下？
期货书上说的套利无风险，只是相对的，只要你参与了期货交易，风险无时无刻不存在。
一般来说，套利是比较安全的，但是也有例外，最害怕遇到逼仓行情。
例如，2010年的棉花，通常情况下，棉花的近远期合约合理价差在600---800元左右，但是当时基本面比较利多近期合约，使得棉花的近远期合约价差最大时候超过了4000元。
我一个朋友就是在那次的棉花行情中做了熊市套利，一直持仓到交割月的前一个月的下旬，才不得不砍仓出局，损失200多万。
8. 期货市场，同品种商品跨期套利，有何风险，求行家给我分析一下？
期货书上说的套利无风险，只是相对的，只要你参与了期货交易，风险无时无刻不存在。
一般来说，套利是比较安全的，但是也有例外，最害怕遇到逼仓行情。
例如，2010年的棉花，通常情况下，棉花的近远期合约合理价差在600---800元左右，但是当时基本面比较利多近期合约，使得棉花的近远期合约价差最大时候超过了4000元。
我一个朋友就是在那次的棉花行情中做了熊市套利，一直持仓到交割月的前一个月的下旬，才不得不砍仓出局，损失200多万。
