fra远期外汇协议内容(和卖方支付参考利率计算的利息,这句话什么意思?)

中亿财经网 gengxing 2023-07-11 13:11:12

1. 和卖方支付参考利率计算的利息,这句话什么意思?

远期卖方利率协议:forward rate agreement(FRA)FRA买方支付FRA合同签订时定好的利息,这个利息是预订的、固定的FRA卖方支付到期时的实际利息,这个利息是未知的、浮动的FRA是买卖双方对固定、浮动利率的互换,对利率风险的转移 V7j中亿财经网财经门户

2. 和卖方支付参考利率计算的利息,这句话什么意思?

远期卖方利率协议:forward rate agreement(FRA)FRA买方支付FRA合同签订时定好的利息,这个利息是预订的、固定的FRA卖方支付到期时的实际利息,这个利息是未知的、浮动的FRA是买卖双方对固定、浮动利率的互换,对利率风险的转移 V7j中亿财经网财经门户

3. 关于远期利率计算公式?

远期利率协议(简称“fra”)是协议双方约定在名义本金的基础上进行协议利率与参照利率差额支付的远期合约。协议利率为双方在合同中约定的固定利率,是对名义本金额的计息基础。V7j中亿财经网财经门户

计算方式如下:V7j中亿财经网财经门户

在起息日如何支付利息,可按以下步骤进行:V7j中亿财经网财经门户

首先,计算fra协议期限内利息差。该利息差就是根据当天参照利率(通常是在结算日前两个营业日使用shibor(工商银行、中信银行、汇丰银行等在彭博系统上提供人民币fra报价用的参考利率是3个月期的shibor)来决定结算日的参照利率)与协议利率结算利息差,其计算方法与货币市场计算利息的惯例相同,等于本金额x利率差x期限(年)。V7j中亿财经网财经门户

其次,要注意的是,按惯例,fra差额的支付是在协议期限的期初(即利息起算日),而不是协议利率到期日的最后一日,因此利息起算日所交付的差额要按参照利率贴现方式计算。V7j中亿财经网财经门户

最后,计算的a有正有负,当a>0时,由fra的卖方将利息差贴现值付给fra的买方;当aV7j中亿财经网财经门户

4. 关于远期利率计算公式?

远期利率协议(简称“fra”)是协议双方约定在名义本金的基础上进行协议利率与参照利率差额支付的远期合约。协议利率为双方在合同中约定的固定利率,是对名义本金额的计息基础。V7j中亿财经网财经门户

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首先,计算fra协议期限内利息差。该利息差就是根据当天参照利率(通常是在结算日前两个营业日使用shibor(工商银行、中信银行、汇丰银行等在彭博系统上提供人民币fra报价用的参考利率是3个月期的shibor)来决定结算日的参照利率)与协议利率结算利息差,其计算方法与货币市场计算利息的惯例相同,等于本金额x利率差x期限(年)。V7j中亿财经网财经门户

其次,要注意的是,按惯例,fra差额的支付是在协议期限的期初(即利息起算日),而不是协议利率到期日的最后一日,因此利息起算日所交付的差额要按参照利率贴现方式计算。V7j中亿财经网财经门户

最后,计算的a有正有负,当a>0时,由fra的卖方将利息差贴现值付给fra的买方;当aV7j中亿财经网财经门户

5. 和卖方支付参考利率计算的利息,这句话什么意思?

远期卖方利率协议:forward rate agreement(FRA)FRA买方支付FRA合同签订时定好的利息,这个利息是预订的、固定的FRA卖方支付到期时的实际利息,这个利息是未知的、浮动的FRA是买卖双方对固定、浮动利率的互换,对利率风险的转移 V7j中亿财经网财经门户

6. 关于远期利率计算公式?

远期利率协议(简称“fra”)是协议双方约定在名义本金的基础上进行协议利率与参照利率差额支付的远期合约。协议利率为双方在合同中约定的固定利率,是对名义本金额的计息基础。V7j中亿财经网财经门户

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7. 关于远期利率计算公式?

远期利率协议(简称“fra”)是协议双方约定在名义本金的基础上进行协议利率与参照利率差额支付的远期合约。协议利率为双方在合同中约定的固定利率,是对名义本金额的计息基础。V7j中亿财经网财经门户

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首先,计算fra协议期限内利息差。该利息差就是根据当天参照利率(通常是在结算日前两个营业日使用shibor(工商银行、中信银行、汇丰银行等在彭博系统上提供人民币fra报价用的参考利率是3个月期的shibor)来决定结算日的参照利率)与协议利率结算利息差,其计算方法与货币市场计算利息的惯例相同,等于本金额x利率差x期限(年)。V7j中亿财经网财经门户

其次,要注意的是,按惯例,fra差额的支付是在协议期限的期初(即利息起算日),而不是协议利率到期日的最后一日,因此利息起算日所交付的差额要按参照利率贴现方式计算。V7j中亿财经网财经门户

最后,计算的a有正有负,当a>0时,由fra的卖方将利息差贴现值付给fra的买方;当aV7j中亿财经网财经门户

8. 和卖方支付参考利率计算的利息,这句话什么意思?

远期卖方利率协议:forward rate agreement(FRA)FRA买方支付FRA合同签订时定好的利息,这个利息是预订的、固定的FRA卖方支付到期时的实际利息,这个利息是未知的、浮动的FRA是买卖双方对固定、浮动利率的互换,对利率风险的转移 V7j中亿财经网财经门户