外汇期权关键期限波动率(risky期权是什么？)
1. risky期权是什么？
就是risk reversal，即long 一个call同时short 一个和call相同到期日和delta的put。因为这样的两个期权价格接近因此在某些情况下这个交易的cost 会非常接近零（相当于卖put来融资然后买call）。在期权市场特别是外汇市场用risk reversal来衡量波动率微笑倾斜的程度。
场外期权是指在交易所之外进行交易，场内期权是在交易所进行直接交易。
国内的期权，有ETF50期权和商品期权（白糖和豆粕期权）。场外的期权的，你可以下载一个期权易软件，可以做个股场外期权询价。因为不同的券商，可能承接的票不一样，有些只接市值50亿以上的，有些券商小票也可以接，场外很多都是可以约定的。
2. 隐含波动率多少属正常？
隐含波动率可以作为衡量期权价格更直接的标准，我们不能只凭一张期权的市价，例如200元来判断期权到底是高估还是低估。通过隐含波动率，结合投资者以前对期权的“锚定”波动率：假设投资者认为“20%”是正常波动率水平；如果市场的隐含波动率是25%，投资者可以做空波动率，等待波动率回归到20%来获利。
3. 波动率指标有哪些？
波动率
波动率指数是用来衡量标准普尔500指数(S&P 500 Index)期权的隐含波动率。芝加哥期权交易所(Chicago Board Options Exchange，CBOE)的波动率指数(Volatility Index，VIX)或者称之为“恐惧指数”，VIX指数每日计算，代表市场对未来30天的市场波动率的预期。
4. 股市期权中的隐含波动率是什么意思？
股市期权中的隐含波动率是指市场参与者对未来股票价格波动的预期水平。它是通过反推期权定价模型中的波动率参数得出的，表示市场对未来股票价格波动的预期。
隐含波动率反映了市场对未来风险的看法，高隐含波动率意味着市场预期股票价格波动较大，而低隐含波动率则表示市场预期股票价格波动较小。
投资者可以利用隐含波动率来评估期权的价格合理性，并根据市场预期调整投资策略。
5. 波动率指标有哪些？
波动率
波动率指数是用来衡量标准普尔500指数(S&P 500 Index)期权的隐含波动率。芝加哥期权交易所(Chicago Board Options Exchange，CBOE)的波动率指数(Volatility Index，VIX)或者称之为“恐惧指数”，VIX指数每日计算，代表市场对未来30天的市场波动率的预期。
6. 波动率指标有哪些？
波动率
波动率指数是用来衡量标准普尔500指数(S&P 500 Index)期权的隐含波动率。芝加哥期权交易所(Chicago Board Options Exchange，CBOE)的波动率指数(Volatility Index，VIX)或者称之为“恐惧指数”，VIX指数每日计算，代表市场对未来30天的市场波动率的预期。
7. 隐含波动率多少属正常？
隐含波动率可以作为衡量期权价格更直接的标准，我们不能只凭一张期权的市价，例如200元来判断期权到底是高估还是低估。通过隐含波动率，结合投资者以前对期权的“锚定”波动率：假设投资者认为“20%”是正常波动率水平；如果市场的隐含波动率是25%，投资者可以做空波动率，等待波动率回归到20%来获利。
8. risky期权是什么？
就是risk reversal，即long 一个call同时short 一个和call相同到期日和delta的put。因为这样的两个期权价格接近因此在某些情况下这个交易的cost 会非常接近零（相当于卖put来融资然后买call）。在期权市场特别是外汇市场用risk reversal来衡量波动率微笑倾斜的程度。
场外期权是指在交易所之外进行交易，场内期权是在交易所进行直接交易。
国内的期权，有ETF50期权和商品期权（白糖和豆粕期权）。场外的期权的，你可以下载一个期权易软件，可以做个股场外期权询价。因为不同的券商，可能承接的票不一样，有些只接市值50亿以上的，有些券商小票也可以接，场外很多都是可以约定的。
9. 股市期权中的隐含波动率是什么意思？
股市期权中的隐含波动率是指市场参与者对未来股票价格波动的预期水平。它是通过反推期权定价模型中的波动率参数得出的，表示市场对未来股票价格波动的预期。
隐含波动率反映了市场对未来风险的看法，高隐含波动率意味着市场预期股票价格波动较大，而低隐含波动率则表示市场预期股票价格波动较小。
投资者可以利用隐含波动率来评估期权的价格合理性，并根据市场预期调整投资策略。
10. risky期权是什么？
就是risk reversal，即long 一个call同时short 一个和call相同到期日和delta的put。因为这样的两个期权价格接近因此在某些情况下这个交易的cost 会非常接近零（相当于卖put来融资然后买call）。在期权市场特别是外汇市场用risk reversal来衡量波动率微笑倾斜的程度。
场外期权是指在交易所之外进行交易，场内期权是在交易所进行直接交易。
国内的期权，有ETF50期权和商品期权（白糖和豆粕期权）。场外的期权的，你可以下载一个期权易软件，可以做个股场外期权询价。因为不同的券商，可能承接的票不一样，有些只接市值50亿以上的，有些券商小票也可以接，场外很多都是可以约定的。
11. 期权波动率计算公式？
期权波动率是用于估计期权价格的波动程度的指标，常用的计算期权波动率的公式包括历史波动率和隐含波动率。
1. 历史波动率（Historical Volatility）：历史波动率是基于过去一段时间内资产价格的实际波动来计算的。其中一个常用的计算公式是对资产价格的对数收益率进行标准差计算，然后将结果乘以一个合适的调整因子（如252个交易日的平方根，假设一年有252个交易日）。公式如下：
Historical Volatility = Standard Deviation of Log Returns * Adjustment Factor
2. 隐含波动率（Implied Volatility）：隐含波动率是通过通过市场上期权价格的推导计算出来的，它代表市场对未来资产价格波动的预期。隐含波动率通常使用数值方法进行计算，如二分法、牛顿迭代法等。
请注意，以上提到的计算公式是波动率的一般计算方法，具体计算中还需要考虑所选的时间段和数据粒度的调整。此外，期权波动率的计算还可能受到特定的市场假设和风险模型的影响。因此，在实际应用中，最好参考专业金融分析工具或咨询专业人士，以获得准确和可靠的期权波动率数据。
12. 波动率指数的介绍？
芝加哥期权交易所(Chicago Board Options Exchange，CBOE)的波动率指数(Volatility Index，VIX)或者称之为“恐惧指数”，衡量标准普尔500指数(S&P 500 Index)期权的隐含波动率。
VIX指数每日计算，代表市场对未来30天的市场波动率的预期。13. camp公式代表什么？
Camp公式是指计算股票的隐含波动率的经典模型，也被称为Black-Scholes-Merton（BSM）模型。它是由Fischer Black和Myron Scholes在1973年提出的，后来Robert Merton也对其进行了改进和推广。这个模型被广泛用于衡量股票价格波动率，并用于计算股票期权的定价。
Camp公式基于布朗运动假设和一些其他假设，通过股票的市场价格、期权行权价格、到期时间、无风险利率等因素来计算该股票的隐含波动率。由于期权价格与波动率有着紧密的关系，使用Camp公式可以更准确地对股票期权产品进行定价，并帮助投资者、交易员和分析师更好地衡量市场风险和预测未来股票价格的波动范围。
然而，Camp公式也存在一些限制和缺陷，例如它基于多个假设和参数，可能与实际情况存在出入，且需要估计隐含波动率等参数，精度不可避免地会受到影响。因此，在实践中使用Camp公式时需要结合多种方法和工具来辅助分析和决策。
14. 期权波动率计算公式？
期权波动率是用于估计期权价格的波动程度的指标，常用的计算期权波动率的公式包括历史波动率和隐含波动率。
1. 历史波动率（Historical Volatility）：历史波动率是基于过去一段时间内资产价格的实际波动来计算的。其中一个常用的计算公式是对资产价格的对数收益率进行标准差计算，然后将结果乘以一个合适的调整因子（如252个交易日的平方根，假设一年有252个交易日）。公式如下：
Historical Volatility = Standard Deviation of Log Returns * Adjustment Factor
2. 隐含波动率（Implied Volatility）：隐含波动率是通过通过市场上期权价格的推导计算出来的，它代表市场对未来资产价格波动的预期。隐含波动率通常使用数值方法进行计算，如二分法、牛顿迭代法等。
请注意，以上提到的计算公式是波动率的一般计算方法，具体计算中还需要考虑所选的时间段和数据粒度的调整。此外，期权波动率的计算还可能受到特定的市场假设和风险模型的影响。因此，在实际应用中，最好参考专业金融分析工具或咨询专业人士，以获得准确和可靠的期权波动率数据。
15. 隐含波动率多少属正常？
隐含波动率可以作为衡量期权价格更直接的标准，我们不能只凭一张期权的市价，例如200元来判断期权到底是高估还是低估。通过隐含波动率，结合投资者以前对期权的“锚定”波动率：假设投资者认为“20%”是正常波动率水平；如果市场的隐含波动率是25%，投资者可以做空波动率，等待波动率回归到20%来获利。
16. 股市期权中的隐含波动率是什么意思？
股市期权中的隐含波动率是指市场参与者对未来股票价格波动的预期水平。它是通过反推期权定价模型中的波动率参数得出的，表示市场对未来股票价格波动的预期。
隐含波动率反映了市场对未来风险的看法，高隐含波动率意味着市场预期股票价格波动较大，而低隐含波动率则表示市场预期股票价格波动较小。
投资者可以利用隐含波动率来评估期权的价格合理性，并根据市场预期调整投资策略。
17. 期权波动率计算公式？
期权波动率是用于估计期权价格的波动程度的指标，常用的计算期权波动率的公式包括历史波动率和隐含波动率。
1. 历史波动率（Historical Volatility）：历史波动率是基于过去一段时间内资产价格的实际波动来计算的。其中一个常用的计算公式是对资产价格的对数收益率进行标准差计算，然后将结果乘以一个合适的调整因子（如252个交易日的平方根，假设一年有252个交易日）。公式如下：
Historical Volatility = Standard Deviation of Log Returns * Adjustment Factor
2. 隐含波动率（Implied Volatility）：隐含波动率是通过通过市场上期权价格的推导计算出来的，它代表市场对未来资产价格波动的预期。隐含波动率通常使用数值方法进行计算，如二分法、牛顿迭代法等。
请注意，以上提到的计算公式是波动率的一般计算方法，具体计算中还需要考虑所选的时间段和数据粒度的调整。此外，期权波动率的计算还可能受到特定的市场假设和风险模型的影响。因此，在实际应用中，最好参考专业金融分析工具或咨询专业人士，以获得准确和可靠的期权波动率数据。
18. 波动率指数的介绍？
芝加哥期权交易所(Chicago Board Options Exchange，CBOE)的波动率指数(Volatility Index，VIX)或者称之为“恐惧指数”，衡量标准普尔500指数(S&P 500 Index)期权的隐含波动率。
VIX指数每日计算，代表市场对未来30天的市场波动率的预期。19. 股市期权中的隐含波动率是什么意思？
股市期权中的隐含波动率是指市场参与者对未来股票价格波动的预期水平。它是通过反推期权定价模型中的波动率参数得出的，表示市场对未来股票价格波动的预期。
隐含波动率反映了市场对未来风险的看法，高隐含波动率意味着市场预期股票价格波动较大，而低隐含波动率则表示市场预期股票价格波动较小。
投资者可以利用隐含波动率来评估期权的价格合理性，并根据市场预期调整投资策略。
20. risky期权是什么？
就是risk reversal，即long 一个call同时short 一个和call相同到期日和delta的put。因为这样的两个期权价格接近因此在某些情况下这个交易的cost 会非常接近零（相当于卖put来融资然后买call）。在期权市场特别是外汇市场用risk reversal来衡量波动率微笑倾斜的程度。
场外期权是指在交易所之外进行交易，场内期权是在交易所进行直接交易。
国内的期权，有ETF50期权和商品期权（白糖和豆粕期权）。场外的期权的，你可以下载一个期权易软件，可以做个股场外期权询价。因为不同的券商，可能承接的票不一样，有些只接市值50亿以上的，有些券商小票也可以接，场外很多都是可以约定的。
21. 波动率指标有哪些？
波动率
波动率指数是用来衡量标准普尔500指数(S&P 500 Index)期权的隐含波动率。芝加哥期权交易所(Chicago Board Options Exchange，CBOE)的波动率指数(Volatility Index，VIX)或者称之为“恐惧指数”，VIX指数每日计算，代表市场对未来30天的市场波动率的预期。
22. 隐含波动率多少属正常？
隐含波动率可以作为衡量期权价格更直接的标准，我们不能只凭一张期权的市价，例如200元来判断期权到底是高估还是低估。通过隐含波动率，结合投资者以前对期权的“锚定”波动率：假设投资者认为“20%”是正常波动率水平；如果市场的隐含波动率是25%，投资者可以做空波动率，等待波动率回归到20%来获利。
23. 波动率指数的介绍？
芝加哥期权交易所(Chicago Board Options Exchange，CBOE)的波动率指数(Volatility Index，VIX)或者称之为“恐惧指数”，衡量标准普尔500指数(S&P 500 Index)期权的隐含波动率。
VIX指数每日计算，代表市场对未来30天的市场波动率的预期。24. camp公式代表什么？
Camp公式是指计算股票的隐含波动率的经典模型，也被称为Black-Scholes-Merton（BSM）模型。它是由Fischer Black和Myron Scholes在1973年提出的，后来Robert Merton也对其进行了改进和推广。这个模型被广泛用于衡量股票价格波动率，并用于计算股票期权的定价。
Camp公式基于布朗运动假设和一些其他假设，通过股票的市场价格、期权行权价格、到期时间、无风险利率等因素来计算该股票的隐含波动率。由于期权价格与波动率有着紧密的关系，使用Camp公式可以更准确地对股票期权产品进行定价，并帮助投资者、交易员和分析师更好地衡量市场风险和预测未来股票价格的波动范围。
然而，Camp公式也存在一些限制和缺陷，例如它基于多个假设和参数，可能与实际情况存在出入，且需要估计隐含波动率等参数，精度不可避免地会受到影响。因此，在实践中使用Camp公式时需要结合多种方法和工具来辅助分析和决策。
25. 波动率指数的介绍？
芝加哥期权交易所(Chicago Board Options Exchange，CBOE)的波动率指数(Volatility Index，VIX)或者称之为“恐惧指数”，衡量标准普尔500指数(S&P 500 Index)期权的隐含波动率。
VIX指数每日计算，代表市场对未来30天的市场波动率的预期。26. camp公式代表什么？
Camp公式是指计算股票的隐含波动率的经典模型，也被称为Black-Scholes-Merton（BSM）模型。它是由Fischer Black和Myron Scholes在1973年提出的，后来Robert Merton也对其进行了改进和推广。这个模型被广泛用于衡量股票价格波动率，并用于计算股票期权的定价。
Camp公式基于布朗运动假设和一些其他假设，通过股票的市场价格、期权行权价格、到期时间、无风险利率等因素来计算该股票的隐含波动率。由于期权价格与波动率有着紧密的关系，使用Camp公式可以更准确地对股票期权产品进行定价，并帮助投资者、交易员和分析师更好地衡量市场风险和预测未来股票价格的波动范围。
然而，Camp公式也存在一些限制和缺陷，例如它基于多个假设和参数，可能与实际情况存在出入，且需要估计隐含波动率等参数，精度不可避免地会受到影响。因此，在实践中使用Camp公式时需要结合多种方法和工具来辅助分析和决策。
27. 期权波动率计算公式？
期权波动率是用于估计期权价格的波动程度的指标，常用的计算期权波动率的公式包括历史波动率和隐含波动率。
1. 历史波动率（Historical Volatility）：历史波动率是基于过去一段时间内资产价格的实际波动来计算的。其中一个常用的计算公式是对资产价格的对数收益率进行标准差计算，然后将结果乘以一个合适的调整因子（如252个交易日的平方根，假设一年有252个交易日）。公式如下：
Historical Volatility = Standard Deviation of Log Returns * Adjustment Factor
2. 隐含波动率（Implied Volatility）：隐含波动率是通过通过市场上期权价格的推导计算出来的，它代表市场对未来资产价格波动的预期。隐含波动率通常使用数值方法进行计算，如二分法、牛顿迭代法等。
请注意，以上提到的计算公式是波动率的一般计算方法，具体计算中还需要考虑所选的时间段和数据粒度的调整。此外，期权波动率的计算还可能受到特定的市场假设和风险模型的影响。因此，在实际应用中，最好参考专业金融分析工具或咨询专业人士，以获得准确和可靠的期权波动率数据。
