外汇汇率与利率平价理论(利率平价理论公式？)
1. 利率平价理论公式？
利率平价是一种货币对另一种货币的升值（贬值）将被利率差异的变动所抵消的现象。根据利率平价关系，投资者通过在远期外汇市场上的套期保值，不管在国内投资还是国外投资，都会实现同样的国内收益率。
一、利润平价理论：
利率平价理论（Interest Rate Parity Theory）认为两个国家利率的差额相等于远期兑换率及现货兑换率之间的差额。由凯恩斯和爱因齐格提出的远期汇率决定理论。
利率平价，也称作利息率平价，指所有可自由兑换货币的预期回报率相等时外汇市场所达到的均衡条件。
用相同货币衡量的任版意两种货币权存款的预期收益率相等的条件，被称为利率平价条件。如：Se/S=(1+r)/(1+re)。
利率平价规定，一种货币对另一种货币的升值（贬值），必将被利率差异的变动所抵销。
利率平价理论核心观点：
通过利率同即期汇率与远期汇率之间的关系来说明汇率的决定与变动的原因。该学说认为远期差价是由两国利差决定的，（远期汇率的升水、贴水率约等于两国间的利率差异）并且高利率货币在远期市场上必定贴水，低利率货币在远期市场上必为升水，在没有交易成本（transaction cost）的情况下，远期差价等于两国利差，即利率平价成立。
2. 利率平价理论公式？
利率平价是一种货币对另一种货币的升值（贬值）将被利率差异的变动所抵消的现象。根据利率平价关系，投资者通过在远期外汇市场上的套期保值，不管在国内投资还是国外投资，都会实现同样的国内收益率。
一、利润平价理论：
利率平价理论（Interest Rate Parity Theory）认为两个国家利率的差额相等于远期兑换率及现货兑换率之间的差额。由凯恩斯和爱因齐格提出的远期汇率决定理论。
利率平价，也称作利息率平价，指所有可自由兑换货币的预期回报率相等时外汇市场所达到的均衡条件。
用相同货币衡量的任版意两种货币权存款的预期收益率相等的条件，被称为利率平价条件。如：Se/S=(1+r)/(1+re)。
利率平价规定，一种货币对另一种货币的升值（贬值），必将被利率差异的变动所抵销。
利率平价理论核心观点：
通过利率同即期汇率与远期汇率之间的关系来说明汇率的决定与变动的原因。该学说认为远期差价是由两国利差决定的，（远期汇率的升水、贴水率约等于两国间的利率差异）并且高利率货币在远期市场上必定贴水，低利率货币在远期市场上必为升水，在没有交易成本（transaction cost）的情况下，远期差价等于两国利差，即利率平价成立。
3. 利率平价理论公式？
利率平价是一种货币对另一种货币的升值（贬值）将被利率差异的变动所抵消的现象。根据利率平价关系，投资者通过在远期外汇市场上的套期保值，不管在国内投资还是国外投资，都会实现同样的国内收益率。
一、利润平价理论：
利率平价理论（Interest Rate Parity Theory）认为两个国家利率的差额相等于远期兑换率及现货兑换率之间的差额。由凯恩斯和爱因齐格提出的远期汇率决定理论。
利率平价，也称作利息率平价，指所有可自由兑换货币的预期回报率相等时外汇市场所达到的均衡条件。
用相同货币衡量的任版意两种货币权存款的预期收益率相等的条件，被称为利率平价条件。如：Se/S=(1+r)/(1+re)。
利率平价规定，一种货币对另一种货币的升值（贬值），必将被利率差异的变动所抵销。
利率平价理论核心观点：
通过利率同即期汇率与远期汇率之间的关系来说明汇率的决定与变动的原因。该学说认为远期差价是由两国利差决定的，（远期汇率的升水、贴水率约等于两国间的利率差异）并且高利率货币在远期市场上必定贴水，低利率货币在远期市场上必为升水，在没有交易成本（transaction cost）的情况下，远期差价等于两国利差，即利率平价成立。
4. 利率平价理论公式？
利率平价是一种货币对另一种货币的升值（贬值）将被利率差异的变动所抵消的现象。根据利率平价关系，投资者通过在远期外汇市场上的套期保值，不管在国内投资还是国外投资，都会实现同样的国内收益率。
一、利润平价理论：
利率平价理论（Interest Rate Parity Theory）认为两个国家利率的差额相等于远期兑换率及现货兑换率之间的差额。由凯恩斯和爱因齐格提出的远期汇率决定理论。
利率平价，也称作利息率平价，指所有可自由兑换货币的预期回报率相等时外汇市场所达到的均衡条件。
用相同货币衡量的任版意两种货币权存款的预期收益率相等的条件，被称为利率平价条件。如：Se/S=(1+r)/(1+re)。
利率平价规定，一种货币对另一种货币的升值（贬值），必将被利率差异的变动所抵销。
利率平价理论核心观点：
通过利率同即期汇率与远期汇率之间的关系来说明汇率的决定与变动的原因。该学说认为远期差价是由两国利差决定的，（远期汇率的升水、贴水率约等于两国间的利率差异）并且高利率货币在远期市场上必定贴水，低利率货币在远期市场上必为升水，在没有交易成本（transaction cost）的情况下，远期差价等于两国利差，即利率平价成立。
5. 利率交互原理？
货币互换（又称货币掉期）是指两笔金额相同、期限相同、但货币不同的债务资金之间的调换，同时也进行不同利息额的货币调换。
简单来说，利率互换是相同货币债务间的调换，而货币互换则是不同货币债务间的调换。
货币互换双方互换的是货币，它们之间各自的债权债务关系并没有改变。初次互换的汇率以协定的即期汇率计算。
货币互换的目的在于降低筹资成本及防止汇率变动风险造成的损失。
货币互换的条件与利率互换一样，包括存在品质加码差异与相反的筹资意愿，此外，还包括对汇率风险的防范。
6. 利率平价说核心目的？
利率平价说是以两国货币的利率差距来说明汇率的决定及其变动的一种学说。其主要论点是：
(1) 两国货币的利率差对即期汇率的决定和变动有相当大的影响。
一般情况下，资本总是从利率较低的国家流向利率较高的国家，从而增加对利率较高的货币的需求，导致其即期汇率上升。
(2) 利差还决定了即期汇率和远期汇率的关系。在均衡稳定的外汇市场条件下，利差与远期差价即远期汇率的
7. 利率交互原理？
货币互换（又称货币掉期）是指两笔金额相同、期限相同、但货币不同的债务资金之间的调换，同时也进行不同利息额的货币调换。
简单来说，利率互换是相同货币债务间的调换，而货币互换则是不同货币债务间的调换。
货币互换双方互换的是货币，它们之间各自的债权债务关系并没有改变。初次互换的汇率以协定的即期汇率计算。
货币互换的目的在于降低筹资成本及防止汇率变动风险造成的损失。
货币互换的条件与利率互换一样，包括存在品质加码差异与相反的筹资意愿，此外，还包括对汇率风险的防范。
8. 利率平价说核心目的？
利率平价说是以两国货币的利率差距来说明汇率的决定及其变动的一种学说。其主要论点是：
(1) 两国货币的利率差对即期汇率的决定和变动有相当大的影响。
一般情况下，资本总是从利率较低的国家流向利率较高的国家，从而增加对利率较高的货币的需求，导致其即期汇率上升。
(2) 利差还决定了即期汇率和远期汇率的关系。在均衡稳定的外汇市场条件下，利差与远期差价即远期汇率的
9. 外汇什么情况有利息？
购买的外汇有利息的情况如下：
1.外汇交易本来就是两种货币之间的兑换，既然涉及货币，自然会有货币的利息，但是利息这东西是跟时间有关的，所以即期外汇买卖没有利息的计算，因为当时就算两清了。
你拿在手里的货币a有利息，换成货币b不需要考虑利息，换好以后就只考虑货币b的利息。
2.期限长一点，远期或者期货，就会考虑利息，那是因为购买者现在手里有a要一个月以后换成b，这笔远期的交易等价于买卖双方现在换好，又各自借给对方（只有这种方式，交易双方都不会觉得亏）。
那么对于手里拿b的交易对手而言相当于买方借b给卖方用到时候卖方还买方b，现在卖方借买方a用到时候买方还卖方a，就形成了楼主所说的“买外汇收利息？卖外汇付利息？”，远期汇率计算利率平价也是这么来的、
3.隔夜利息是各国货币利率差，导致隔夜利息，比如购买者买入?澳币对美元、购买者赚利息。公司支付购买者隔夜利息。相反，如果购买者做空的话，购买者支付给外汇公司利息.
10. 覆盖利率平价定理？
由凯恩斯和爱因齐格提出的远期汇率决定理论。他们认为均衡汇率是通过国际抛补套利所引起的外汇交易形成的。在两国利率存在差异的情况下，资金将从低利率国流向高利率国以谋取利润。但套利者在比较金融资产的收益率时，不仅考虑两种资产利率所提供的收益率，还要考虑两种资产由于汇率变动所产生的收益变动，即外汇风险。套利者往往将套利与掉期业务相结合，以避免汇率风险，保证无亏损之虞。大量掉期外汇交易的结果是，低利率国货币的现汇汇率下浮，期汇汇率上浮；高利率国货币的现汇汇率上浮，期汇汇率
利率平价理论下浮。远期差价为期汇汇率与现汇汇率的差额，由此低利率国货币就会出现远期升水，高利率国货币则会出现远期贴水。随着抛补套利的不断进行，远期差价就会不断加大，直到两种资产所提供的收益率完全相等，这时抛补套利活动就会停止，远期差价正好等于两国利差，即利率平价成立。因此我们可以归纳一下利率平价说的基本观点：远期差价是由两国利率差异决定的，并且高利率国货币在期汇市场上必定贴水，低利率国货币在期汇市场上必定升水。
由凯恩斯和爱因齐格提出的远期汇率决定理论。他们认为均衡汇率是通过国际抛补套利所引起的外汇交易形成的。在两国利率存在差异的情况下，资金将从低利率国流向高利率国以谋取利润。但套利者在比较金融资产的收益率时，不仅考虑两种资产利率所提供的收益率，还要考虑两种资产由于汇率变动所产生的收益变动，即外汇风险。套利者往往将套利与掉期业务相结合，以避免汇率风险，保证无亏损之虞。大量掉期外汇交易的结果是，低利率国货币的现汇汇率下浮，期汇汇率上浮；高利率国货币的现汇汇率上浮，期汇汇率
利率平价理论下浮。远期差价为期汇汇率与现汇汇率的差额，由此低利率国货币就会出现远期升水，高利率国货币则会出现远期贴水。随着抛补套利的不断进行，远期差价就会不断加大，直到两种资产所提供的收益率完全相等，这时抛补套利活动就会停止，远期差价正好等于两国利差，即利率平价成立。因此我们可以归纳一下利率平价说的基本观点：远期差价是由两国利率差异决定的，并且高利率国货币在期汇市场上必定贴水，低利率国货币在期汇市场上必定升水。
该理论在金融全球化和资本国际流动的时代具有较强的适用性，是货币远期汇率定价的重要理论依据。但其成立的重要前提是资本自由流动，因此，对于货币尚未完全可兑换的国家来讲，其结果并不完全应验。该理论片面强调利差决定作用，忽视了汇率是对经济基本面因素的综合反映和预期
11. 覆盖利率平价定理？
由凯恩斯和爱因齐格提出的远期汇率决定理论。他们认为均衡汇率是通过国际抛补套利所引起的外汇交易形成的。在两国利率存在差异的情况下，资金将从低利率国流向高利率国以谋取利润。但套利者在比较金融资产的收益率时，不仅考虑两种资产利率所提供的收益率，还要考虑两种资产由于汇率变动所产生的收益变动，即外汇风险。套利者往往将套利与掉期业务相结合，以避免汇率风险，保证无亏损之虞。大量掉期外汇交易的结果是，低利率国货币的现汇汇率下浮，期汇汇率上浮；高利率国货币的现汇汇率上浮，期汇汇率
利率平价理论下浮。远期差价为期汇汇率与现汇汇率的差额，由此低利率国货币就会出现远期升水，高利率国货币则会出现远期贴水。随着抛补套利的不断进行，远期差价就会不断加大，直到两种资产所提供的收益率完全相等，这时抛补套利活动就会停止，远期差价正好等于两国利差，即利率平价成立。因此我们可以归纳一下利率平价说的基本观点：远期差价是由两国利率差异决定的，并且高利率国货币在期汇市场上必定贴水，低利率国货币在期汇市场上必定升水。
由凯恩斯和爱因齐格提出的远期汇率决定理论。他们认为均衡汇率是通过国际抛补套利所引起的外汇交易形成的。在两国利率存在差异的情况下，资金将从低利率国流向高利率国以谋取利润。但套利者在比较金融资产的收益率时，不仅考虑两种资产利率所提供的收益率，还要考虑两种资产由于汇率变动所产生的收益变动，即外汇风险。套利者往往将套利与掉期业务相结合，以避免汇率风险，保证无亏损之虞。大量掉期外汇交易的结果是，低利率国货币的现汇汇率下浮，期汇汇率上浮；高利率国货币的现汇汇率上浮，期汇汇率
利率平价理论下浮。远期差价为期汇汇率与现汇汇率的差额，由此低利率国货币就会出现远期升水，高利率国货币则会出现远期贴水。随着抛补套利的不断进行，远期差价就会不断加大，直到两种资产所提供的收益率完全相等，这时抛补套利活动就会停止，远期差价正好等于两国利差，即利率平价成立。因此我们可以归纳一下利率平价说的基本观点：远期差价是由两国利率差异决定的，并且高利率国货币在期汇市场上必定贴水，低利率国货币在期汇市场上必定升水。
该理论在金融全球化和资本国际流动的时代具有较强的适用性，是货币远期汇率定价的重要理论依据。但其成立的重要前提是资本自由流动，因此，对于货币尚未完全可兑换的国家来讲，其结果并不完全应验。该理论片面强调利差决定作用，忽视了汇率是对经济基本面因素的综合反映和预期
12. 利率平价说核心目的？
利率平价说是以两国货币的利率差距来说明汇率的决定及其变动的一种学说。其主要论点是：
(1) 两国货币的利率差对即期汇率的决定和变动有相当大的影响。
一般情况下，资本总是从利率较低的国家流向利率较高的国家，从而增加对利率较高的货币的需求，导致其即期汇率上升。
(2) 利差还决定了即期汇率和远期汇率的关系。在均衡稳定的外汇市场条件下，利差与远期差价即远期汇率的
13. 覆盖利率平价定理？
由凯恩斯和爱因齐格提出的远期汇率决定理论。他们认为均衡汇率是通过国际抛补套利所引起的外汇交易形成的。在两国利率存在差异的情况下，资金将从低利率国流向高利率国以谋取利润。但套利者在比较金融资产的收益率时，不仅考虑两种资产利率所提供的收益率，还要考虑两种资产由于汇率变动所产生的收益变动，即外汇风险。套利者往往将套利与掉期业务相结合，以避免汇率风险，保证无亏损之虞。大量掉期外汇交易的结果是，低利率国货币的现汇汇率下浮，期汇汇率上浮；高利率国货币的现汇汇率上浮，期汇汇率
利率平价理论下浮。远期差价为期汇汇率与现汇汇率的差额，由此低利率国货币就会出现远期升水，高利率国货币则会出现远期贴水。随着抛补套利的不断进行，远期差价就会不断加大，直到两种资产所提供的收益率完全相等，这时抛补套利活动就会停止，远期差价正好等于两国利差，即利率平价成立。因此我们可以归纳一下利率平价说的基本观点：远期差价是由两国利率差异决定的，并且高利率国货币在期汇市场上必定贴水，低利率国货币在期汇市场上必定升水。
由凯恩斯和爱因齐格提出的远期汇率决定理论。他们认为均衡汇率是通过国际抛补套利所引起的外汇交易形成的。在两国利率存在差异的情况下，资金将从低利率国流向高利率国以谋取利润。但套利者在比较金融资产的收益率时，不仅考虑两种资产利率所提供的收益率，还要考虑两种资产由于汇率变动所产生的收益变动，即外汇风险。套利者往往将套利与掉期业务相结合，以避免汇率风险，保证无亏损之虞。大量掉期外汇交易的结果是，低利率国货币的现汇汇率下浮，期汇汇率上浮；高利率国货币的现汇汇率上浮，期汇汇率
利率平价理论下浮。远期差价为期汇汇率与现汇汇率的差额，由此低利率国货币就会出现远期升水，高利率国货币则会出现远期贴水。随着抛补套利的不断进行，远期差价就会不断加大，直到两种资产所提供的收益率完全相等，这时抛补套利活动就会停止，远期差价正好等于两国利差，即利率平价成立。因此我们可以归纳一下利率平价说的基本观点：远期差价是由两国利率差异决定的，并且高利率国货币在期汇市场上必定贴水，低利率国货币在期汇市场上必定升水。
该理论在金融全球化和资本国际流动的时代具有较强的适用性，是货币远期汇率定价的重要理论依据。但其成立的重要前提是资本自由流动，因此，对于货币尚未完全可兑换的国家来讲，其结果并不完全应验。该理论片面强调利差决定作用，忽视了汇率是对经济基本面因素的综合反映和预期
14. 覆盖利率平价定理？
由凯恩斯和爱因齐格提出的远期汇率决定理论。他们认为均衡汇率是通过国际抛补套利所引起的外汇交易形成的。在两国利率存在差异的情况下，资金将从低利率国流向高利率国以谋取利润。但套利者在比较金融资产的收益率时，不仅考虑两种资产利率所提供的收益率，还要考虑两种资产由于汇率变动所产生的收益变动，即外汇风险。套利者往往将套利与掉期业务相结合，以避免汇率风险，保证无亏损之虞。大量掉期外汇交易的结果是，低利率国货币的现汇汇率下浮，期汇汇率上浮；高利率国货币的现汇汇率上浮，期汇汇率
利率平价理论下浮。远期差价为期汇汇率与现汇汇率的差额，由此低利率国货币就会出现远期升水，高利率国货币则会出现远期贴水。随着抛补套利的不断进行，远期差价就会不断加大，直到两种资产所提供的收益率完全相等，这时抛补套利活动就会停止，远期差价正好等于两国利差，即利率平价成立。因此我们可以归纳一下利率平价说的基本观点：远期差价是由两国利率差异决定的，并且高利率国货币在期汇市场上必定贴水，低利率国货币在期汇市场上必定升水。
由凯恩斯和爱因齐格提出的远期汇率决定理论。他们认为均衡汇率是通过国际抛补套利所引起的外汇交易形成的。在两国利率存在差异的情况下，资金将从低利率国流向高利率国以谋取利润。但套利者在比较金融资产的收益率时，不仅考虑两种资产利率所提供的收益率，还要考虑两种资产由于汇率变动所产生的收益变动，即外汇风险。套利者往往将套利与掉期业务相结合，以避免汇率风险，保证无亏损之虞。大量掉期外汇交易的结果是，低利率国货币的现汇汇率下浮，期汇汇率上浮；高利率国货币的现汇汇率上浮，期汇汇率
利率平价理论下浮。远期差价为期汇汇率与现汇汇率的差额，由此低利率国货币就会出现远期升水，高利率国货币则会出现远期贴水。随着抛补套利的不断进行，远期差价就会不断加大，直到两种资产所提供的收益率完全相等，这时抛补套利活动就会停止，远期差价正好等于两国利差，即利率平价成立。因此我们可以归纳一下利率平价说的基本观点：远期差价是由两国利率差异决定的，并且高利率国货币在期汇市场上必定贴水，低利率国货币在期汇市场上必定升水。
该理论在金融全球化和资本国际流动的时代具有较强的适用性，是货币远期汇率定价的重要理论依据。但其成立的重要前提是资本自由流动，因此，对于货币尚未完全可兑换的国家来讲，其结果并不完全应验。该理论片面强调利差决定作用，忽视了汇率是对经济基本面因素的综合反映和预期
15. 利率交互原理？
货币互换（又称货币掉期）是指两笔金额相同、期限相同、但货币不同的债务资金之间的调换，同时也进行不同利息额的货币调换。
简单来说，利率互换是相同货币债务间的调换，而货币互换则是不同货币债务间的调换。
货币互换双方互换的是货币，它们之间各自的债权债务关系并没有改变。初次互换的汇率以协定的即期汇率计算。
货币互换的目的在于降低筹资成本及防止汇率变动风险造成的损失。
货币互换的条件与利率互换一样，包括存在品质加码差异与相反的筹资意愿，此外，还包括对汇率风险的防范。
16. 利率平价说核心目的？
利率平价说是以两国货币的利率差距来说明汇率的决定及其变动的一种学说。其主要论点是：
(1) 两国货币的利率差对即期汇率的决定和变动有相当大的影响。
一般情况下，资本总是从利率较低的国家流向利率较高的国家，从而增加对利率较高的货币的需求，导致其即期汇率上升。
(2) 利差还决定了即期汇率和远期汇率的关系。在均衡稳定的外汇市场条件下，利差与远期差价即远期汇率的
17. 外汇什么情况有利息？
购买的外汇有利息的情况如下：
1.外汇交易本来就是两种货币之间的兑换，既然涉及货币，自然会有货币的利息，但是利息这东西是跟时间有关的，所以即期外汇买卖没有利息的计算，因为当时就算两清了。
你拿在手里的货币a有利息，换成货币b不需要考虑利息，换好以后就只考虑货币b的利息。
2.期限长一点，远期或者期货，就会考虑利息，那是因为购买者现在手里有a要一个月以后换成b，这笔远期的交易等价于买卖双方现在换好，又各自借给对方（只有这种方式，交易双方都不会觉得亏）。
那么对于手里拿b的交易对手而言相当于买方借b给卖方用到时候卖方还买方b，现在卖方借买方a用到时候买方还卖方a，就形成了楼主所说的“买外汇收利息？卖外汇付利息？”，远期汇率计算利率平价也是这么来的、
3.隔夜利息是各国货币利率差，导致隔夜利息，比如购买者买入?澳币对美元、购买者赚利息。公司支付购买者隔夜利息。相反，如果购买者做空的话，购买者支付给外汇公司利息.
18. 外汇什么情况有利息？
购买的外汇有利息的情况如下：
1.外汇交易本来就是两种货币之间的兑换，既然涉及货币，自然会有货币的利息，但是利息这东西是跟时间有关的，所以即期外汇买卖没有利息的计算，因为当时就算两清了。
你拿在手里的货币a有利息，换成货币b不需要考虑利息，换好以后就只考虑货币b的利息。
2.期限长一点，远期或者期货，就会考虑利息，那是因为购买者现在手里有a要一个月以后换成b，这笔远期的交易等价于买卖双方现在换好，又各自借给对方（只有这种方式，交易双方都不会觉得亏）。
那么对于手里拿b的交易对手而言相当于买方借b给卖方用到时候卖方还买方b，现在卖方借买方a用到时候买方还卖方a，就形成了楼主所说的“买外汇收利息？卖外汇付利息？”，远期汇率计算利率平价也是这么来的、
3.隔夜利息是各国货币利率差，导致隔夜利息，比如购买者买入?澳币对美元、购买者赚利息。公司支付购买者隔夜利息。相反，如果购买者做空的话，购买者支付给外汇公司利息.
19. 外汇什么情况有利息？
购买的外汇有利息的情况如下：
1.外汇交易本来就是两种货币之间的兑换，既然涉及货币，自然会有货币的利息，但是利息这东西是跟时间有关的，所以即期外汇买卖没有利息的计算，因为当时就算两清了。
你拿在手里的货币a有利息，换成货币b不需要考虑利息，换好以后就只考虑货币b的利息。
2.期限长一点，远期或者期货，就会考虑利息，那是因为购买者现在手里有a要一个月以后换成b，这笔远期的交易等价于买卖双方现在换好，又各自借给对方（只有这种方式，交易双方都不会觉得亏）。
那么对于手里拿b的交易对手而言相当于买方借b给卖方用到时候卖方还买方b，现在卖方借买方a用到时候买方还卖方a，就形成了楼主所说的“买外汇收利息？卖外汇付利息？”，远期汇率计算利率平价也是这么来的、
3.隔夜利息是各国货币利率差，导致隔夜利息，比如购买者买入?澳币对美元、购买者赚利息。公司支付购买者隔夜利息。相反，如果购买者做空的话，购买者支付给外汇公司利息.
20. 利率交互原理？
货币互换（又称货币掉期）是指两笔金额相同、期限相同、但货币不同的债务资金之间的调换，同时也进行不同利息额的货币调换。
简单来说，利率互换是相同货币债务间的调换，而货币互换则是不同货币债务间的调换。
货币互换双方互换的是货币，它们之间各自的债权债务关系并没有改变。初次互换的汇率以协定的即期汇率计算。
货币互换的目的在于降低筹资成本及防止汇率变动风险造成的损失。
货币互换的条件与利率互换一样，包括存在品质加码差异与相反的筹资意愿，此外，还包括对汇率风险的防范。
