即期汇率为USD1/CHF=1.5340,远期汇率美元升水USD1/CHF=(1.5340+0.0030)=1.5370即期利率高的货币瑞士法郎贴水,利率差6.5%-5.1%=1.4%(1)掉期成本率:0.0030*4/1.5340=0.78%,小于利差,抵补套利可以获利.(2)操作:将美元即期兑换成瑞士法郎,进行三个月投资,同时卖出三个月瑞士法郎投资本利的远期,三个月后瑞士法郎投资本利收回,按远期合同兑换成美元,减去美元投资的机会成本,即为获利:1000000*1.5340*(1+6.5%/4)/1.5370-1000000*(1+5.1%/4)=1516
你就在90天远期市场上买入美元卖出瑞士法郎,即不考虑美元的资金收益,你能锁定到期时收到瑞士法郎4000/0.5200=7692.31,90天后,市场期限汇率成了$0.5500/SF,那么就可以把远期交割得到的瑞士法郎在即期市场换为美元7692.31*0.5500=4230.77。因此,不考虑美元的资金收益,交易(个人以为不太适合称为投资)的收益为230.77美元,持有期收益率为5.77%(年化约为23.08%)。
你说的是瑞讯银行那个平台么,瑞士的那个。那个平台是正规的,只不过国内法律缺失不允许外汇平台在国内开展业务。但是你要做的话,瑞讯还是可以放心做的。
美元兑瑞士法郎,美元为基准货币,瑞士法郎为报价货币,双向报价中,前者为报价方买入基准货币的价格(买入价),后者为报价方卖出基准货币的价格.本案中,客户(询价方)卖出美元,银行买入基准货币美元,用买入价1.4100