如何计算外汇套利交易(如何定义外汇跨品种套利?如何定义外汇跨品种?)
1. 如何定义外汇跨品种套利?如何定义外汇跨品种?
:跨品种套利主要是指在买入或卖出某种商品(合约)的同时,卖出或买入相关的另一种商品(合约),当两者的差价收缩或扩大至一定程度时,平仓了结的交易方式。从套利机制上讲,商品期货套利划分为两种套利类型:内因套利和关联套利。
2. 如何定义外汇跨品种套利?如何定义外汇跨品种?
:跨品种套利主要是指在买入或卖出某种商品(合约)的同时,卖出或买入相关的另一种商品(合约),当两者的差价收缩或扩大至一定程度时,平仓了结的交易方式。从套利机制上讲,商品期货套利划分为两种套利类型:内因套利和关联套利。
3. 如何定义外汇跨品种套利?如何定义外汇跨品种?
:跨品种套利主要是指在买入或卖出某种商品(合约)的同时,卖出或买入相关的另一种商品(合约),当两者的差价收缩或扩大至一定程度时,平仓了结的交易方式。从套利机制上讲,商品期货套利划分为两种套利类型:内因套利和关联套利。
4. 如何定义外汇跨品种套利?如何定义外汇跨品种?
:跨品种套利主要是指在买入或卖出某种商品(合约)的同时,卖出或买入相关的另一种商品(合约),当两者的差价收缩或扩大至一定程度时,平仓了结的交易方式。从套利机制上讲,商品期货套利划分为两种套利类型:内因套利和关联套利。
5. 什么是套利交易与单边交易?
在期货市场中,套利与单边交易被不同的群体所认同。事实是,大部分人能接受单边交易,认为单边交易灵活,机会多、获利快,对套利交易却大多不能理解。其实,细究起来,两者的区别显而易见。
一是资金的利用率明显不同。单边交易多采用轻仓出击,讲究快速、多次的把握机会而获利,以图实现资本增值。通常不会超过半仓。而套利交易时,一旦发现机会,完全可以做到半仓以上,甚至9成左右仓位,通过资金的高利用率而获利。
二是时间的利用上明显不同。单边交易时,不管是做短线,还是中长线,其资金大部分时间应该是闲着的,资金的利用时间是很有限的。而套利交易时,资金大部分时间是在使用中,空闲的时间则很少。在利用时间换空间上,套利交易占有明显的优势。
三是交易成本的明显不同。单边交易中,除做趋势的长线交易者外,进出都较频繁,增加了手续费的支出。而套利交易时,持仓时间长而交易次数少,交易成本可以大大降低。
四是心理感受上的明显不同。在单边交易中,由于什么突然情况都有可能发生,所以交易者是承受着很大的心理压力的。在压力之下,投资者往往不能正常地执行操作,即使自己判断正确的头寸,也不一定能坚持拿住。而套利交易由于采用了对冲方法,使头寸的盈亏变化幅度得到了限制,降低了市场波动对交易者的心理冲击,有利于心态的稳定,能较好地持有自己认为合理的头寸。
五是获利机会的明显不同。单边交易虽然说可以根椐市场变化,随时转换交易方向而获利,但是,多单只能是价格上涨时获利,空单只能是价格下跌时获利。而套利交易时,如果对套利双方的强弱判断正确,那么两合约的价格不管是上涨还是下跌,都可以实现获利。
来源:言语
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6. 外汇买卖中的套息与套利都什么意思?
套息交易是指买入高息货币而卖出低息货币,以赚取其中高于低息货币国家的利息的一种市场投机行为。 套息交易也叫套利交易,核心是利用各货币的关联性之间的风险关系搞平衡。想要搞“平衡”就离不开对冲操作。对冲操作听起来很高深,其实简单的很。举最简单的例子,因为南非央行官方利率为6.75%,而美联储目前官方利率为1.50%,因此做空USD/ZAR每手每天可得仓息约8.09美元。听起来很可观,但是我们知道外汇行情每天波动百点左右是很正常的,因此汇率波动所带来的风险是套息交易的大敌。于是要想办法把外汇波动的风险对冲掉,那么如何对冲呢?最简单的方式就是通过远期交易,做多同样手数的USD/ZAR,远期交易的成本很低,也没有仓息。类似的花样可以说是不胜枚举的,比如“内保外贷”,再比如利用市场预期的变化做在岸和离岸人民币的套利等等,核心都是对冲套利。另外结合价值背离理论,套利交易也衍生出一种与传统的利用相同品种不同市场工具对冲套利不同的方式,比如美油与布油价差峰值对冲套利,再比如关联性品种大小三角形对冲套利等等。
7. 外汇买卖中的套息与套利都什么意思?
套息交易是指买入高息货币而卖出低息货币,以赚取其中高于低息货币国家的利息的一种市场投机行为。 套息交易也叫套利交易,核心是利用各货币的关联性之间的风险关系搞平衡。想要搞“平衡”就离不开对冲操作。对冲操作听起来很高深,其实简单的很。举最简单的例子,因为南非央行官方利率为6.75%,而美联储目前官方利率为1.50%,因此做空USD/ZAR每手每天可得仓息约8.09美元。听起来很可观,但是我们知道外汇行情每天波动百点左右是很正常的,因此汇率波动所带来的风险是套息交易的大敌。于是要想办法把外汇波动的风险对冲掉,那么如何对冲呢?最简单的方式就是通过远期交易,做多同样手数的USD/ZAR,远期交易的成本很低,也没有仓息。类似的花样可以说是不胜枚举的,比如“内保外贷”,再比如利用市场预期的变化做在岸和离岸人民币的套利等等,核心都是对冲套利。另外结合价值背离理论,套利交易也衍生出一种与传统的利用相同品种不同市场工具对冲套利不同的方式,比如美油与布油价差峰值对冲套利,再比如关联性品种大小三角形对冲套利等等。
8. 什么是套利交易与单边交易?
在期货市场中,套利与单边交易被不同的群体所认同。事实是,大部分人能接受单边交易,认为单边交易灵活,机会多、获利快,对套利交易却大多不能理解。其实,细究起来,两者的区别显而易见。
一是资金的利用率明显不同。单边交易多采用轻仓出击,讲究快速、多次的把握机会而获利,以图实现资本增值。通常不会超过半仓。而套利交易时,一旦发现机会,完全可以做到半仓以上,甚至9成左右仓位,通过资金的高利用率而获利。
二是时间的利用上明显不同。单边交易时,不管是做短线,还是中长线,其资金大部分时间应该是闲着的,资金的利用时间是很有限的。而套利交易时,资金大部分时间是在使用中,空闲的时间则很少。在利用时间换空间上,套利交易占有明显的优势。
三是交易成本的明显不同。单边交易中,除做趋势的长线交易者外,进出都较频繁,增加了手续费的支出。而套利交易时,持仓时间长而交易次数少,交易成本可以大大降低。
四是心理感受上的明显不同。在单边交易中,由于什么突然情况都有可能发生,所以交易者是承受着很大的心理压力的。在压力之下,投资者往往不能正常地执行操作,即使自己判断正确的头寸,也不一定能坚持拿住。而套利交易由于采用了对冲方法,使头寸的盈亏变化幅度得到了限制,降低了市场波动对交易者的心理冲击,有利于心态的稳定,能较好地持有自己认为合理的头寸。
五是获利机会的明显不同。单边交易虽然说可以根椐市场变化,随时转换交易方向而获利,但是,多单只能是价格上涨时获利,空单只能是价格下跌时获利。而套利交易时,如果对套利双方的强弱判断正确,那么两合约的价格不管是上涨还是下跌,都可以实现获利。
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9. 外汇买卖中的套息与套利都什么意思?
套息交易是指买入高息货币而卖出低息货币,以赚取其中高于低息货币国家的利息的一种市场投机行为。 套息交易也叫套利交易,核心是利用各货币的关联性之间的风险关系搞平衡。想要搞“平衡”就离不开对冲操作。对冲操作听起来很高深,其实简单的很。举最简单的例子,因为南非央行官方利率为6.75%,而美联储目前官方利率为1.50%,因此做空USD/ZAR每手每天可得仓息约8.09美元。听起来很可观,但是我们知道外汇行情每天波动百点左右是很正常的,因此汇率波动所带来的风险是套息交易的大敌。于是要想办法把外汇波动的风险对冲掉,那么如何对冲呢?最简单的方式就是通过远期交易,做多同样手数的USD/ZAR,远期交易的成本很低,也没有仓息。类似的花样可以说是不胜枚举的,比如“内保外贷”,再比如利用市场预期的变化做在岸和离岸人民币的套利等等,核心都是对冲套利。另外结合价值背离理论,套利交易也衍生出一种与传统的利用相同品种不同市场工具对冲套利不同的方式,比如美油与布油价差峰值对冲套利,再比如关联性品种大小三角形对冲套利等等。
10. 什么是套利交易与单边交易?
在期货市场中,套利与单边交易被不同的群体所认同。事实是,大部分人能接受单边交易,认为单边交易灵活,机会多、获利快,对套利交易却大多不能理解。其实,细究起来,两者的区别显而易见。
一是资金的利用率明显不同。单边交易多采用轻仓出击,讲究快速、多次的把握机会而获利,以图实现资本增值。通常不会超过半仓。而套利交易时,一旦发现机会,完全可以做到半仓以上,甚至9成左右仓位,通过资金的高利用率而获利。
二是时间的利用上明显不同。单边交易时,不管是做短线,还是中长线,其资金大部分时间应该是闲着的,资金的利用时间是很有限的。而套利交易时,资金大部分时间是在使用中,空闲的时间则很少。在利用时间换空间上,套利交易占有明显的优势。
三是交易成本的明显不同。单边交易中,除做趋势的长线交易者外,进出都较频繁,增加了手续费的支出。而套利交易时,持仓时间长而交易次数少,交易成本可以大大降低。
四是心理感受上的明显不同。在单边交易中,由于什么突然情况都有可能发生,所以交易者是承受着很大的心理压力的。在压力之下,投资者往往不能正常地执行操作,即使自己判断正确的头寸,也不一定能坚持拿住。而套利交易由于采用了对冲方法,使头寸的盈亏变化幅度得到了限制,降低了市场波动对交易者的心理冲击,有利于心态的稳定,能较好地持有自己认为合理的头寸。
五是获利机会的明显不同。单边交易虽然说可以根椐市场变化,随时转换交易方向而获利,但是,多单只能是价格上涨时获利,空单只能是价格下跌时获利。而套利交易时,如果对套利双方的强弱判断正确,那么两合约的价格不管是上涨还是下跌,都可以实现获利。
来源:言语
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11. 什么是套利交易与单边交易?
在期货市场中,套利与单边交易被不同的群体所认同。事实是,大部分人能接受单边交易,认为单边交易灵活,机会多、获利快,对套利交易却大多不能理解。其实,细究起来,两者的区别显而易见。
一是资金的利用率明显不同。单边交易多采用轻仓出击,讲究快速、多次的把握机会而获利,以图实现资本增值。通常不会超过半仓。而套利交易时,一旦发现机会,完全可以做到半仓以上,甚至9成左右仓位,通过资金的高利用率而获利。
二是时间的利用上明显不同。单边交易时,不管是做短线,还是中长线,其资金大部分时间应该是闲着的,资金的利用时间是很有限的。而套利交易时,资金大部分时间是在使用中,空闲的时间则很少。在利用时间换空间上,套利交易占有明显的优势。
三是交易成本的明显不同。单边交易中,除做趋势的长线交易者外,进出都较频繁,增加了手续费的支出。而套利交易时,持仓时间长而交易次数少,交易成本可以大大降低。
四是心理感受上的明显不同。在单边交易中,由于什么突然情况都有可能发生,所以交易者是承受着很大的心理压力的。在压力之下,投资者往往不能正常地执行操作,即使自己判断正确的头寸,也不一定能坚持拿住。而套利交易由于采用了对冲方法,使头寸的盈亏变化幅度得到了限制,降低了市场波动对交易者的心理冲击,有利于心态的稳定,能较好地持有自己认为合理的头寸。
五是获利机会的明显不同。单边交易虽然说可以根椐市场变化,随时转换交易方向而获利,但是,多单只能是价格上涨时获利,空单只能是价格下跌时获利。而套利交易时,如果对套利双方的强弱判断正确,那么两合约的价格不管是上涨还是下跌,都可以实现获利。
来源:言语
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12. 外汇买卖中的套息与套利都什么意思?
套息交易是指买入高息货币而卖出低息货币,以赚取其中高于低息货币国家的利息的一种市场投机行为。 套息交易也叫套利交易,核心是利用各货币的关联性之间的风险关系搞平衡。想要搞“平衡”就离不开对冲操作。对冲操作听起来很高深,其实简单的很。举最简单的例子,因为南非央行官方利率为6.75%,而美联储目前官方利率为1.50%,因此做空USD/ZAR每手每天可得仓息约8.09美元。听起来很可观,但是我们知道外汇行情每天波动百点左右是很正常的,因此汇率波动所带来的风险是套息交易的大敌。于是要想办法把外汇波动的风险对冲掉,那么如何对冲呢?最简单的方式就是通过远期交易,做多同样手数的USD/ZAR,远期交易的成本很低,也没有仓息。类似的花样可以说是不胜枚举的,比如“内保外贷”,再比如利用市场预期的变化做在岸和离岸人民币的套利等等,核心都是对冲套利。另外结合价值背离理论,套利交易也衍生出一种与传统的利用相同品种不同市场工具对冲套利不同的方式,比如美油与布油价差峰值对冲套利,再比如关联性品种大小三角形对冲套利等等。