如何计算外汇敞口(敞口是什么意思?求解？)
1. 敞口是什么意思?求解？
敞口：对外汇头寸不加以掩护，任其承受市场汇率波动的现象。
2. 什么是敞口头寸？
敞口头寸（Open position）是指由于没有及时抵补（covered）而形成的某种货币买入过多（long position）或某种货币卖出过多（short position）。敞口头寸限额一般需规定敞口头寸的金额和允许的时间。
敞口头寸的类型：
①即期净敞口头寸。即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸，等于表内的即期资产减去即期负债。
②远期净敞口头寸。远期净敞口头寸主要是指买卖远期合约而形成的敞口头寸，其数量等于买入的远期合约头寸减去卖出的远期合约头寸。
③期权敞口头寸。持有期权的敞口头寸等于银行因持有期权而可能需要买入或卖出的每种外汇的总额。
④其他敞口头寸，如以外币计值的担保业务和类似的承诺等，如果可能被动使用，又是不可撤销的，就应当记入外汇敞口头寸。
3. 风险敞口是什么？
就是risk exposure，指未加保护的风险。比如你的收入是日元，但你有一笔美元的借款要还，是没有做任何对冲的交易(比如远期外汇买卖或外汇调期什么的)，你因此就有了一个日元对美元的汇率风险敞口。或者你买了一个公司的债券，由于公司债有信用风险，而且你没有做任何对冲的交易(比如信用调期什么的)，你因此有一个信用风险敞口。你如果买了一个固定利率的债券，而且没有做对冲交易(比如利率调期)，你要承担利率风险，因此有一个利率风险敞口。等等 -------------------------------------------------------------------------------- “敞口”是金融尤其是国际市场上常用的名词，(这个应该叫术语吗?)，具体解释我不清楚，实际用的时候你就知道大概有两层含义就行了:1，相当与英文的available，可以利用的部分;2，相当于英文的exposure，风险暴露的部分; “头寸”就更简单了，一般指“可动用的现金部分”，有时候根据情况也指“可动用的钱”。比如:银行批准你一个信用额度，但是提款的时候有问题，可能是头寸不足(虽然有指标，但是钱不够) -------------------------------------------------------------------------------- 1、头寸(position)也称为"头衬"就是款项的意思，是金融界及商业界的流行用语。如果银行在当日的全部收付款中收入大于支出款项，就称为"多头寸"，如果付出款项大于收入款项，就称为"缺头寸"。对预计这一类头寸的多与少的行为称为"轧头寸"。到处想方设法调进款项的行为称为"调头寸"。如果暂时未用的款项大于需用量时称为"头寸松"，如果资金需求量大于闲置量时就称为"头寸紧"。 2、头寸是金融行业常用到的一个词，在金融、证券、股票、期货交易中经常用到。 比如在期货交易中建仓时,买入期货合约后所持有的头寸叫多头头寸,简称多头;卖出期货合约后所持有的头寸叫空头头寸,简称空头。商品未平仓多头合约与未平仓空头合约之间的差额就叫做净头寸。只是在期货交易中有这种做法，在现货交易中还没有这种做法。 在外币交易中，“ 建立头寸”是开盘的意思。开盘也叫敞口，就是买进一种货币，同时卖出另一种货币的行为。开盘之后，长了(多头)一种货币，短了(空头)另一种货币。选择适当的汇率水平以及时机建立头寸是盈利的前提。如果入市时机较好，获利的机会就大;相反，如果入市的时机不当，就容易发生亏损。净头寸就是指开盘后获取的一种货币与另一种货币之间的交易差额。 另外在金融同业中还有扎平头寸、头寸拆借等说法。 头寸日有分很多种的:第一头寸日(期货交割过程的第一日)等等，多数就是指对款项动用的当日。 3.头寸有两种含义 1.[money market]∶中国旧时指银行钱庄等所拥有的款项。收多付少叫头寸多,收少付多叫头寸缺,结算收付差额叫轧(ga)头寸,借款弥补差额叫拆头寸 2.[cash]∶指市场上货币流通数量,即银根。如银根松说头寸松,银根紧也说头寸紧通常所说的是指第二种,即现金的量. -------------------------------------------------------------------------------- 所谓外汇风险敞口头寸就是银行每天进行的外汇交易,贷款和存款存在差额,就叫风险头寸。国际市场上,实行的是浮动汇率制就是外汇牌价在每分每秒的变化着 。而中国实行的是相对的固定汇率制，所以如果每天存贷款存在差额的话 ，一旦国际市场上汇率变化了这样的风险智能由银行个人承担了，所以银行每天都要进行"扎差" 避免外汇风险敞口头寸可辩认净资产为可辩认资产与负债的差额。购买企业在确定所购入的可辨认资产和所承担的债务的公允价值时，可以采用市价、帐面价值、重置成本、现值、估计售价、评估价以及可变现净值等方法。确定所采用的方法时，必须考虑所购买的资产和承担的债务在合并日后的预期用途。一般情况下，购入可辨认资产和承担的负债的公允价值应按下列方法确定: (1)有价证券，按其市价确定。 (2)应收帐款，按帐面价值扣除估计坏帐后的净额确定;或者按未来可能收取的数额，以实际利率贴现的现值扣除估计坏帐后的净额确定。 (3)产成品和库存商品，按其估计售价减除销售费用、清理费用和参照类似产成品和库存商品的合理利润确定。 (4)在产品，按其产成品的估计售价减除完工尚需发生的成本、销售费用、清理费用以及参照类似产成品的合理利润确定。 (5)原材料，按重置成本确定。 (6)长期投资，按评估价确定。 (7)固定资产，一般应按重置成本确定;为出售而持有时，按可变现净值确定;为暂时使用而持有时，按重置成本和可变现净值两者中较低者确定。 (8)无形资产按评估价确定。 (9)负债类项目，一般应按帐面价值确定。
4. 什么叫外汇敞口？
所谓外汇风险敞口头寸就是 银行每天进行的外汇交易,贷款和存款存在差额,就叫风险头寸 国际市场上,实行的是浮动汇率制 就是外汇牌价在每分每秒的变化着 而中国实行的是相对的固定汇率制 所以如果每天存贷款存在差额的话 一旦国际市场上汇率变化了 这样的风险智能由银行个人承担了 所以银行每天都要进行"扎差" 避免外汇风险敞口头寸 .
5. 什么是外汇敞口？
外汇敞口是指企业或者个人在进行跨国经济活动时，其外汇帐户上的未平仓头寸风险。即，倘若在外汇市场上出现不利汇率波动，未平仓头寸所面临的风险就可能带来潜在的损失。外汇敞口通常是由于跨国企业或者个人贸易活动导致。当企业或者个人在进行贸易时，往往需要进行货币之间的兑换，这就会存在未平仓头寸，从而导致外汇敞口。外汇敞口风险在许多行业都是存在的，例如跨国贸易、旅游、金融投资等等。为了规避外汇敞口带来的风险，行业中的专业人士会采用一些风险管理方法，例如利用外汇掉期合约、期权、远期合约等等产品，预测和规避外汇汇率的风险，以保护自身的财务安全。
