美联储加息25个基点并暗示暂停,鲍威尔称“现在降息为时过早”
1. 巴塞尔协议III对利率风险的定义是什么?
巴塞尔协议III 对利率风险好像没有特别的强调,对流动性风险、杠杆率风险有新的量化指标定义,还有对资本充足率提出更高的要求。
2. 巴塞尔协议3主要内容?
《巴塞尔协议3(综合版)》内容有第一支柱——最低资本要求、各国反周期缓冲资本要求、针对特定银行的反周期缓冲资本、符合监管定义的零售资产组合中的债权、信用风险缓释技术相关的其他问题的处理、监管部门确定的违约损失率和违约风险暴露等。
3. 巴塞尔协议三的主要内容包括?
巴塞尔协议Ⅲ》改革的主要内容包括:①扩大资本覆盖面,增强风险捕捉能力;②修改资本定义,强化监管资本基础;③建立杠杆率监管标准,弥补资本充足率缺陷;④建立宏观审慎资本要求,反映系统性风险;⑤建立量化流动性监管标准。
1.修改资本定义,强化监管资本基础① 界定并区分一级资本和二级资本的功能。②对普通股、其他一级资本工具和二级资本工具分别建立严格的合格标准,以提高各类资本工具的损失吸收能力。③ 引入严格的、统一的资本扣减项目,并要求从核心一级资本中扣减。④ 取消专门用于抵御市场风险的三级资本。⑤商业银行发行的非普通股工具必须带有减计或转股条款,在银行无法生存的情况下减计或转为普通股,以吸收损失。
2.建立杠杆率监管标准,弥补资本充足率缺陷主要为实现两方面目标:一是为银行体系杠杆率累积确定底线。二是为采用简单、透明、基于风险总量的指标,可以防止模型风险和计量错误。
3.建立宏观审慎资本要求,反映系统性风险一是横向维度上,对系统重要性商业银行提出附加资本要求。二是时间维度上,在资本要求中嵌入反周期因子,提出逆周期资本要求。
4.建立量化流动性监管标准提出两个流动性监管量化标准:流动性覆盖率和净稳定融资比率。
4. 银行界通常用什么方法衡量的资本规模?
银行界通常用资本充足率来衡量资本规模,资本充足率是指银行的资本与风险资产之比,也就是资本余额与与风险资产的比率。风险资产通常包括存款、贷款、投资以及担保等业务。
资本充足率反映银行在面对风险负担时的支付能力。银行有足够的资本充足率,可以保证其平稳运营,避免因处置风险资产而导致损失,同时满足监管标准。一般来说,银行监管机构会要求银行维持一定的资本充足率,以确保其稳健运营和支付能力。
资本充足率的计算方法基于巴塞尔协议,在国际上得到了广泛的应用。根据巴塞尔协议,资本充足率被分为三类:核心资本充足率、一级资本充足率和综合资本充足率。其中核心资本充足率是指银行的核心资本与风险资产之比,一级资本充足率是指一级资本与风险资产的比率,综合资本充足率是指总资本与风险资产之比。
银行通常会根据不同的要求和监管标准选择适当的资本充足率指标进行衡量资本规模。