说某某债券共发行了多少多少期（比如发行了235期），这其中的“期”是个什么单位？指金额还是什么？
这里所说的期，是指付息的次数
二、某债券2009年4月1日发行，期限为
一、说某某债券共发行了多少多少期（比如发行了235期），这其中的“期”是个什么单位？指金额还是什么？
这里所说的期，是指付息的次数
二、某债券2009年4月1日发行，期限为10年，票息利率为12%，面值为100元。目前（2013年4月1日）资金利率为7%
该债券每年的息票为100*12%=12元。目前，还有六年到期（已经过去了四年）。
在7%的利率环境下，价格=12/(1+7%)+12/(1+7%)^2+12/(1+7%)^3+12/(1+7%)^4+12/(1+7%)^5+12/(1+7%)^6+100/(1+7%)^6=123.83元
若利率变为5%，则价格=12/(1+5%)+12/(1+5%)^2+12/(1+5%)^3+12/(1+5%)^4+12/(1+5%)^5+12/(1+5%)^6+100/(1+5%)^6=135.53元
若每年付息两次，每次息票为6元，市场利率为7%时，半年利率是3.5%，价格=6/(1+3.5%)+6/(1+3.5%)^2+6/(1+3.5%)^3+6/(1+3.5%)^4+6/(1+3.5%)^5+6/(1+3.5%)^6+6/(1+3.5%)^7+6/(1+3.5%)^8+6/(1+3.5%)^9+6/(1+3.5%)^10+6/(1+3.5%)^11+6/(1+3.5%)^12+100/(1+3.5%)^12=124.16元
市场利率为5%时，半年利率是2.5%，价格=6/(1+2.5%)+6/(1+2.5%)^2+6/(1+2.5%)^3+6/(1+2.5%)^4+6/(1+2.5%)^5+6/(1+2.5%)^6+6/(1+2.5%)^7+6/(1+2.5%)^8+6/(1+2.5%)^9+6/(1+2.5%)^10+6/(1+2.5%)^11+6/(1+2.5%)^12+100/(1+2.5%)^12=135.90元
以140元买入时，为计算到期收益率，在excel中输入
=RATE(6,12,-140,100)
计算得，年到期收益率为4.3%
三、国债每年发几期？
1. 2014年度的储蓄式国债（凭证式、电子式）从3月份开始，每个月都有发行。11月份是本年度的最后一次发行了。不确定什么时候发行，没有固定的日期。
2. 国债：又称公债，是政府举债的债务。具体是指政府在国内外发行债券或向外国政府和银行借款所形成的国家债务。是整个社会债务的重要组成部分。
3. 国债是一个特殊的财政范畴。[它首先是一种财政收入。国家发行债券或借款实际上是筹集资金，从而，具有弥补财政赤[字，筹集建设资金，调节经济三大功能。
4. 国债的发行要遵循有借有还的信用原则，债券或借款到期不仅要还本，还要付一定的利息。
5. 国债具有认购上的自愿性，除极少数强制国债外，人们是否认购、认购多少，完全由自已决定。
6. 按照不同标准可以把国债分为不同的种类：以国家举债的形式为标准，国债可分为国家借款和发行债券。以筹措和发行的期限为标准，国债可分为长期国债、短期国债和中期国债。
四、什么叫债券的特殊发行期限啊，比如2+1。。。
一般这种对于发行期限的几加几的发行模式，通称是X+Y发行模式，所谓的X+Y发行模式是指该债券的发行期限是X+Y年，但在第X年年末，发行人有权决定在本期债券存续期的第X年末上调本期债券后Y年的票面利率，并且发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第X个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日起五个工作日(这个的天数要视乎相关债券条款是怎么规定，一般就是五个工作日)内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述上调或不上调。
五、债券发行价格
债券收益率的计算公式 （一）对处于最后付息周期的附息债券（包括固定利率债券和浮动利率债券）、贴现债券和剩余流通期限在一年以内（含一年）的到期一次还本付息债券，到期收益率采取单利计算。计算公式为： 式中：y为到期收益率； PV为债券全价（包括成交价格和应计利息，下同）； D为债券交割日至债券兑付日的实际天数； FV为到期本息和，其中：贴现债券FV=100，到期一次还本付息债券FV=M+N×C，附息债券FV=M+C/f; M为债券面值; N为债券偿还期限(年)； C为债券票面年利息； f为债券每年的利息支付频率。 （二）剩余流通期限在一年以上的到期一次还本付息债券的到期收益率采取复利计算。计算公式为： 式中：y为到期收益率； PV为债券全价； C为债券票面年利息； N为债券偿还期限（年）； M为债券面值； L为债券的剩余流通期限（年），等于债券交割日至到期兑付日的实际天数除以365。 （三）不处于最后付息周期的固定利率附息债券和浮动利率债券的到期收益率采取复利计算。计算公式为： 式中：y为到期收益率； PV为债券全价； f为债券每年的利息支付频率； W=D/（365÷f）； M为债券面值； D为从债券交割日距下一次付息日的实际天数； n为剩余的付息次数，n-1为剩余的付息周期数； C 为当期债券票面年利息，在计算浮动利率债券时，每期需要根据参数C的变化对公式进行调整。 注：浮动利率债券的收益率是按当期收益计算的到期收益率，它更侧重于对即期收益水平的反映。麻烦你了
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