哪个品种最适合套利？(怎样研发高频交易策略？)
1. 哪个品种最适合套利？
套利分两种，一种是无风险套利，比如股指期货刚上市的一年。为什么说无风险呢？因为价差如果不回归合理，持有到期交割后利润还是在的。另一种是统计学意义的套利（如基于协整的统计套利）和基于基本面分析的套利（如产业对冲），这类的套利其实风险蛮高的，做这类交易大部分没有交割的心理准备，或者压根就不能通过交割方式锁定风险，那统计学中的黑天鹅事件（有的小概率事件其实不是偶然的）一发生，那风险就比较大。所以，套利关键还是靠自己深入研究，理解价差存在的逻辑，及价差发生变化时的博弈。
2. 怎样研发高频交易策略？
符合以下三点的，就可以叫做高频交易（或高频对冲）：
1、交易指令完全由电脑发送，对市场数据的响应延时在微秒级(VBA退散)。
2、系统由专用的软硬件组成，研发时需要大量计算机专家级的工作。
3、系统的硬件需要放在离交易所主机很近的位置上，所谓co-location。并且得到专门的准入许可证，交易指令直接发送至交易所(而不是通过券商中转)。
高频交易照样要交手续费，每次交易收益虽低，但由于交易频率高，收益也很可观，但是实际上高频交易不一定能赚钱。
1、高频交易赚钱的的确有，赔钱的也大把存在。因为高频交易系统对低延迟的敏感性，研发时需要投入大量的人力物力，要高薪聘专业的计算机专家，花钱买昂贵的硬件，租用专门的微波通信线路。但这一切也不能保证你得到一个预想中的“低延迟”系统。整个系统的设计和开发是一个非常复杂的工程。而且交易系统对于准确性和稳定性要求极高，不够精密的话上线后会出现各种问题，根本无法使用。如此大规模的投入，很多时候换来的是一个残次品系统，非常非常多的公司因为搞不定技术问题而赔钱关门。
2、这里有一个深远的问题是，高频交易是一个金融和计算机结合的产业，但同时精通这两者的人才是非常稀少的。金融人士主导的项目会缺乏对技术的判断能力，IT人士主导又会对需求把握不清。在对性能不敏感的行业这可能不是太大问题，可以按照传统的甲方乙方方式解决，有问题慢慢扯皮。但在这个高竞争行业，没有太多时间可以用来浪费在扯皮上。投产的系统可能慢上几微秒就是废物，而那时往往会发现基本的设计就有问题，根本无力回天。这种超高难度的研发压力，其实才是高回报的来源。
注意：高频交易并不适合普通投资者。
3. 工地风险削减措施有哪三种？
工地风险削减措施主要有风险规避，风险控制，风险对冲。
1、风险规避是指避免风险的发生，主要表现为两种形式。一是预测到未来风险的存在，在尚未承担风险的情况下，放弃或终止某项未来会引发风险的活动。二是已经承担风险的情况下，通过改变某项活动的性质、工作地点、工艺流程等途径来避免风险的再次发生。
2、风险控制是指控制风险发生的概率或降低风险发生后的损失。比如项目部规定工地内不得吸烟，通过严格的规定来降低发生火灾的可能性；又比如淡季企业会削减生产产量，以降低库存积压的风险。
3、风险对冲是指采取多种手段，引入多个风险因素或承担多个风险，使得这些风险可以互相对冲，即风险的影响互相抵消。比如构建资产组合；外贸企业选择多种外币进行结算；战略上的多种经营（多元化经营）；现货期货市场搭配进行套期保值；利用不同行业的生命周期（比如成熟期产业和成长期或导入期的产业相搭配）。风险对冲的目的是使得整体风险降低。
