操作风险关键指标(主动管理型基金的风险指标包括哪些？)
1. 主动管理型基金的风险指标包括哪些？
在投资理财时我们有时会听到有人提及几个常见的基金风险指标，那都有哪些较为常见的基金风险指标需要股民们有所了解呢？现在让我们来了解一下相关的知识吧！
基金在降低个股带来风险的同时，它本身的风险也是比较大的，尤其是它的市场风险，有以下几个基金的风险指标供参考。
1）标准差
标准差主要是表现基金增长率的波动情况，数值越小代表越平稳对投资者来说越有利。但是不能仅靠标准差来评判基金的风险，标准差只能反映基金收益的波动情况，并不能完全代表基金风险的大小。
2）最大回撤率
它主要是体现基金的风险控制能力，主要指在特定的周期内，一个人买入基金可能出现的最大亏损。它和风险是成正比的，数值越小意味着风险越小。
3）贝塔指数
这个指数想必大家都比较熟悉，我们常说的聪明的贝塔，指的就是贝塔指数。它可以用来衡量个别股票或者股票基金相对整个股市的价值波动情况。贝塔指数的绝对值越大，其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大，反之，也变化幅度小，如果是负值，表示它变化的方向与大盘的方向相反，大盘涨的时候它跌。
可以在牛市来临前，或者某个预期的大涨之前买入高贝塔系数的基金，来放大可能获得的收益
4）夏普比率
它主要是用来判断基金收益和风险之间的关系，即每多承受一单位的风险会多产生多少超额回报。它的数值越高越能证明这支基金是一只风险低收益高的好基金。
2. 抗风险能力指标有哪些？
企业抵抗风险能力的衡量指标主要是：
偿债能力指标：
资产负债率=负债/资产。
流动比率=流动资产/流动负债。
速动比率=（流动资产-存货）/流动负债。
盈利能力：
销售利润率=销售净利润/销售收入。
营运能力：
应收账款周转率=销售收入/应收账款。
存货周转率=销售成本/存货
3. 衡量风险三个指标及含义是什么？
衡量风险三个指标：贝塔系数、波动值、夏普指数。三个指标的含义是分别为：
1、夏普指数是指为一经风险调整后之绩效指标。夏普指数反映了单位风险基金净值增长率超过无风险收益率的程度，代表投资人每多承担一分风险，可以拿到较无风险报酬率（定存利率）高出几分的报酬。
2、贝塔系数是一种风险指数，用来衡量个别股
票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况，反映的是一种证券或一个投资证券组合相
对于大盘的表现情况。
3、波动率是标的资产投资回报率的变化程度的度量。
4. 关键风险是什么意思？
关键风险指标是指代表某一风险领域变化情况并可定期监控的统计指标。关键风险指标可用于监测可能造成损失事件的各项风险及控制措施，并作为反映风险变化情况的早期预警指标。关键风险指标确定的步骤 1、了解业务和流程；2、确定并理解主要风险领域；3、定义风险指标并按其重要程度进行排序，确定主要的风险指标。
5. 风险容忍度指标有哪些？
风险容忍度指标就是对风险最大的忍耐能力，有的风险能有企业通过保障措施去克服，规避，拒绝与第三方进行业务合作，有的风险完全可以转移，比如各项保险业务，就是把风险容忍度进行转移到保险公司，一旦出现风险，这边进行风险接受的同时，把风险转移到保险公司承担。
规避风险主要提前预防，下暴雨通过天气预报提前进行预防，将损失降低到最低容忍度范围。
6. 银行经营性风险指标有哪些？
(一)风险水平
风险水平类指标包括流动性风险指标、信用风险指标、市场风险指标和操作风险指标，以时点数据为基础，属于静态指标。
1.流动性风险指标衡量商业银行流动性状况及其波动性，包括流动性比例、核心负债比例和流动性缺口率，按照本币和外币分别计算。
1.1流动性比例为流动性资产余额与流动性负债余额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不应低于25%。
1.2核心负债比例为核心负债与负债总额之比，不应低于60%。
1.3流动性缺口率为90天内表内外流动性缺口与90天内到期表内外流动性资产之比，不应低于-10%。
2.信用风险指标包括不良资产率、单一集团客户授信集中度、全部关联度三类指标。
2.1不良资产率为不良资产与资产总额之比，不应高于4%。该项指标为一级指标，包括不良贷款率一个二级指标;不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比，不应高于5%。
2.2单一集团客户授信集中度为最大一家集团客户授信总额与资本净额之比，不应高于15%。该项指标为一级指标，包括单一客户贷款集中度一个二级指标;单一客户贷款集中度为最大一家客户贷款总额与资本净额之比，不应高于10%。
2.3全部关联度为全部关联授信与资本净额之比，不应高于50%。
3.市场风险指标衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括累计外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度。
3.1累计外汇敞口头寸比例为累计外汇敞口头寸与资本净额之比，不应高于20%。具备条件的商业银行可同时采用其他方法(比如在险价值法和基本点现值法)计量外汇风险。
3.2利率风险敏感度为利率上升200个基点对银行净值的影响与资本净额之比，指标值将在相关政策出台后根据风险监管实际需要另行制定。
4.操作风险指标衡量由于内部程序不完善、操作人员差错或舞弊以及外部事件造成的风险，表示为操作风险损失率，即操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比。
(二)风险迁徙
风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标。风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。
1.正常贷款迁徙率为正常贷款中变为不良贷款的金额与正常贷款之比，正常贷款包括正常类和关注类贷款。该项指标为一级指标，包括正常类贷款迁徙率和关注类贷款迁徙率两个二级指标。正常类贷款迁徙率为正常类贷款中变为后四类贷款的金额与正常类贷款之比，关注类贷款迁徙率为关注类贷款中变为不良贷款的金额与关注类贷款之比。
2.不良贷款迁徙率包括次级类贷款迁徙率和可疑类贷款迁徙率。次级类贷款迁徙率为次级类贷款中变为可疑类贷款和损失类贷款的金额与次级类贷款之比，可疑类贷款迁徙率为可疑类贷款中变为损失类贷款的金额与可疑类贷款之比。
(三)风险抵补
风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，包括盈利能力、准备金充足程度和资本充足程度三个方面。
1.盈利能力指标包括成本收入比、资产利润率和资本利润率。成本收入比为营业费用加折旧与营业收入之比，不应高于45%;资产利润率为税后净利润与平均资产总额之比，不应低于0.6%;资本利润率为税后净利润与平均净资产之比，不应低于11%。
2.准备金充足程度指标包括资产损失准备充足率和贷款损失准备充足率。资产损失准备充足率为一级指标，为信用风险资产实际计提准备与应提准备之比，不应低于100%;贷款损失准备充足率为贷款实际计提准备与应提准备之比，不应低于100%，属二级指标。
3.资本充足程度指标包括核心资本充足率和资本充足率，核心资本充足率为核心资本与风险加权资产之比，不应低于4%;资本充足率为核心资本加附属资本与风险加权资产之比，不应低于8%。
核心指标的设置实质
核心指标的设置实质是将风险量化的方法，同时通过持续监测，衡量哪些做法是可行的，而哪些是不可行的，从而逐渐减少风险，将风险降至最低。风险量化的第一阶段主要是计量和跟踪，必须要知道如何对数据进行量化，这是一项极具挑战的工作。大多数欧洲和美国的银行，目前都在经历这样一个阶段。这些信息要以一种系统的方式收集，而且必须量化。第二阶段是评估的阶段。当银行量化有关信息之后，要对它进行衡量，因此在第二阶段需要很多相关技术的开发。银行可以建立来自于内部和外部的风险损失事件数据库，并从数据中拟合风险损失的分布，通过设置一个置信区间，比如95%，银行就可以计算出风险损失，也就可以为其分配资本了。为风险分配资本的最大好处就在于，当银行遭受某种灾难性损失的时候不至于瘫痪，甚至于倒闭。而到了第三阶段，就是向各个管理层提供数据，以让他们采取适当的补救措施，解决所面临的问题。
