期货干货分享：如何处理期货套利头寸?
(1)清算利润。
当套利头寸的收益达到投资者的预期收益或到合同交割日，投资者可以同时持有股票现货头寸和股指期货头寸，与原建仓方向相反的交易，平仓锁定收益。
(2)提前终止。
在套利头寸建立后的持有期内，期初的定价偏差可能发生变化，甚至产生相反的定价偏差，进而产生无套利条件。如果发生这种情况，投资者无需在结算日之前结清套利头寸。投资者可以在结算日前结清套利头寸，提前平仓。具体方法等价于与原套利操作方向相反的套利操作。这样，它的利润就是两个套利头寸的无风险利润之和，避免了由于套利头寸提前平仓而导致股票头寸无法在交割日的结算价格上进行清算的风险。
例如，在期初，由于股指期货合约的价格被高估，投资者便建立了由多头股票组合头寸和空头期货头寸组成的套利头寸。这个市场情况突然逆转后,股指期货价格低,生产无套利条件,那么投资者可以建立新组合的空头股票组合位置和长期货头寸等值的开始时期,关闭套利的位置开始,提前消除套利的位置。
(3)延迟套汇平仓。
在标准套利交易,期货合约到期清算资产,此时,如果其他期货合约套利本月初,价格仍有较大的偏差,和方向是一样的原始的期货合约,即有相同的套利空间,所以,你不必持有股票现货头寸的立场,只有开始清算的期货合约,而期货合约的买卖继续进行操作，建立新的套利头寸，操作方法的终点相当于延迟套利头寸。由于延迟交割套利头寸不涉及买卖股票，且新套利头寸的交易成本仅为期货合约的交易成本，因此在到期时延迟交割套利头寸的额外成本较低。
(4)提前释放与延迟端套利相结合。
在实际操作的过程中,存在套利头寸举行期间,套利头寸初始定价产生相反的定价偏差和无套利,与此同时其他期货合约和套利本月初,价格仍有较大的偏差,和方向是一样的原始的期货合约。此时，投资者可以利用提前平仓和延迟结束套利的组合。提前平仓与延迟端套利组合的总利润等于初始套利利润、提前端套利利润和延迟端套利利润之和。
(5)保持一定的损失
也就是说，损失不会影响全局，这就要求我们要轻仓。我个人的原则是，单笔交易的最大损失不应超过总资本的2%。如果我的策略完全错了，我最多损失2%，下一笔交易就会正常。很多投资者认为1000美元0.5手是非常合理的,事实上,我认为风险仍然相对较高,有些人的位置是更大,损失发生后一个小一半的资本了,这不是一个贸易、市场受阻——bo,阻塞——博人不是一个好心态。一些投资者在重仓亏损发生后，甚至在资本原本大幅缩水的情况下重新增持进入，这是酒后驾车高速行驶，而汽车没有刹车。不用说，失去金钱的控制是相当可怕的。
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